PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXLX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXLX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

PAXLX управляется Pax World. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXLX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXLX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		-8.26%12.17%13.96%19.96%-20.01%30.64%23.75%34.88%-5.38%20.69%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, PAXLX показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%.

PAXLX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-8.26%
6 месяцев
-9.37%
1 год
9.99%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAX LARGE CAP FUND

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с PAXLX:
PAXLX с SWPPXPAXLX с AGTHXPAXLX с VOOPAXLX с PXSCXPAXLX с PAXDXPAXLX с PAXGXPAXLX с PAXHX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий PAXLX и PAGRX

PAXLX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND

Доходность на риск

PAXLX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXLX
Ранг доходности на риск PAXLX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXLX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXLX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXLX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXLX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXLX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXLXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.74

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.49

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

3.21

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

16.28

-13.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXLX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXLX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXLX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXLXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.74

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.72

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.07

Корреляция

Корреляция между PAXLX и PAGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXLX и PAGRX

Дивидендная доходность PAXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.02%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXLX
PAX LARGE CAP FUND		32.02%29.38%18.38%4.28%2.92%5.80%6.67%3.49%25.45%13.18%0.07%0.00%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок PAXLX и PAGRX

Максимальная просадка PAXLX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXLX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXLXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-55.87%

+23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-13.80%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

-36.52%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.79%

-5.77%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-10.09%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.73%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXLX и PAGRX

Текущая волатильность для PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) составляет 5.20%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что PAXLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXLXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.77%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

13.91%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

25.69%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

24.53%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

24.49%

-4.81%