Сравнение PAXLX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
PAXLX управляется Pax World. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PAXLX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAXLX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXLX PAX LARGE CAP FUND | -8.26% | 12.17% | 13.96% | 19.96% | -20.01% | 30.64% | 23.75% | 34.88% | -5.38% | 20.69% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PAXLX показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.
PAXLX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -8.26%
- 6 месяцев
- -9.37%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- —
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAXLX и DFIEX
PAXLX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
PAXLX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
PAXLX
DFIEX
Сравнение PAXLX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAXLX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.95 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.55 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.57 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 10.07 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAXLX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.95 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.60 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.35 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PAXLX и DFIEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXLX и DFIEX
Дивидендная доходность PAXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.02%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXLX PAX LARGE CAP FUND | 32.02% | 29.38% | 18.38% | 4.28% | 2.92% | 5.80% | 6.67% | 3.49% | 25.45% | 13.18% | 0.07% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок PAXLX и DFIEX
Максимальная просадка PAXLX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXLX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAXLX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -62.22% | +29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -11.01% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.48% | -28.66% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -7.75% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -12.26% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.81% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXLX и DFIEX
Текущая волатильность для PAX LARGE CAP FUND (PAXLX) составляет 5.20%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что PAXLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAXLX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 7.09% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 10.45% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 15.90% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 15.65% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 16.35% | +3.33% |