PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXGX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXGX с MVGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

PAXGX управляется Pax World. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXGX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXGX и MVGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund		-9.44%9.48%6.16%15.16%-18.86%18.71%22.76%33.52%-8.20%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		-1.45%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-1.28%

Доходность по периодам

С начала года, PAXGX показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью -1.45%.

PAXGX

1 день
-0.26%
1 месяц
-10.41%
С начала года
-9.44%
6 месяцев
-10.07%
1 год
1.33%
3 года*
3.86%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

MVGIX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.36%
1 год
10.67%
3 года*
12.18%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Global Opportunities Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с PAXGX:
PAXGX с BTC-USDPAXGX с PAXLXPAXGX с PXSCXPAXGX с PAXBXPAXGX с PXWGXPAXGX с PAXDXPAXGX с FGIAX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с PORTXMVGIX с NALFX

Сравнение комиссий PAXGX и MVGIX

PAXGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

PAXGX
Pax Global Opportunities Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

PAXGX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXGX
Ранг доходности на риск PAXGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXGX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXGX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXGXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.06

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.48

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.20

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

5.19

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXGX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXGX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа MVGIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXGX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXGXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.06

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.86

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.72

-0.31

Корреляция

Корреляция между PAXGX и MVGIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXGX и MVGIX

Дивидендная доходность PAXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности MVGIX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXGX
Pax Global Opportunities Fund		7.59%6.87%2.82%0.21%1.30%1.79%0.80%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		11.10%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок PAXGX и MVGIX

Максимальная просадка PAXGX за все время составила -30.63%, примерно равная максимальной просадке MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXGX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXGXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-30.19%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.65%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.37%

-18.01%

-12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-8.44%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-2.89%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.99%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXGX и MVGIX

Pax Global Opportunities Fund (PAXGX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что PAXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXGXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.22%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

5.74%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

10.51%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

10.51%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

12.38%

+6.08%