PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXBX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXBX с BIMSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).

PAXBX управляется Pax World. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXBX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXBX и BIMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		-0.30%6.45%1.04%4.60%-13.60%-1.85%6.92%8.01%-0.24%2.57%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, PAXBX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%.

PAXBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.52%
3 года*
2.88%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
—

BIMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.17%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAX CORE BOND FUND

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с PAXBX:
PAXBX с PXWGXPAXBX с PAXHXPAXBX с PAXGXPAXBX с PXSCXPAXBX с PAXDXPAXBX с PAXLXPAXBX с PAXWX
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX

Сравнение комиссий PAXBX и BIMSX

PAXBX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BIMSX в 0.55%.

PAXBX
PAX CORE BOND FUND
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

PAXBX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXBX
Ранг доходности на риск PAXBX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXBX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXBX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXBX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXBX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXBXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.47

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.18

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.23

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

8.21

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXBX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXBX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа BIMSX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXBX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXBXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.47

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.30

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.09

-0.81

Корреляция

Корреляция между PAXBX и BIMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXBX и BIMSX

Дивидендная доходность PAXBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности BIMSX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		3.47%3.72%3.22%2.18%1.69%1.51%4.14%2.59%2.37%2.24%0.07%0.00%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок PAXBX и BIMSX

Максимальная просадка PAXBX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXBX и BIMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXBXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-13.07%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-1.87%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

-13.00%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-1.30%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-1.59%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.51%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXBX и BIMSX

PAX CORE BOND FUND (PAXBX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что PAXBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXBXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.03%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

1.67%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

2.79%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

3.86%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

3.24%

+1.58%