Сравнение PAWZ с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
PAWZ и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAWZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FactSet Pet Care Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAWZ и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAWZ и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | -5.79% | 1.21% | 3.88% | 12.47% | -40.08% | 10.46% | 61.69% | 22.95% | -9.71% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -19.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PAWZ показывает доходность -5.79%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%.
PAWZ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -7.65%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- -6.12%
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAWZ и QLD
PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
PAWZ vs. QLD — Ранг доходности на риск
PAWZ
QLD
Сравнение PAWZ c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAWZ | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.87 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.46 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.63 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 5.27 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAWZ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.87 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.36 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.53 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PAWZ и QLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWZ и QLD
Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 0.81% | 0.81% | 0.63% | 0.44% | 0.54% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок PAWZ и QLD
Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAWZ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -83.13% | +33.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -25.13% | +9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -63.68% | +13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.32% | -18.15% | -19.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -18.30% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 7.75% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWZ и QLD
Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.31%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAWZ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 13.16% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 25.67% | -15.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 44.97% | -26.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 44.76% | -24.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 44.47% | -22.75% |