PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAWZ с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAWZ и QLD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF
-5.79%1.21%3.88%12.47%-40.08%10.46%61.69%22.95%-9.71%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-11.23%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-19.29%

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -5.79%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%.


PAWZ

1 день
0.23%
1 месяц
-8.97%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-7.65%
1 год
-0.97%
3 года*
1.85%
5 лет*
-6.12%
10 лет*

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Pet Care ETF

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий PAWZ и QLD

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.


Доходность на риск

PAWZ vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAWZQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.87

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.46

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.63

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

5.27

-5.39

PAWZ vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAWZQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.87

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.36

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.53

-0.35

Корреляция

Корреляция между PAWZ и QLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и QLD

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности QLD в 0.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAWZ
ProShares Pet Care ETF
0.81%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и QLD

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и QLD.


Загрузка...

Показатели просадок


PAWZQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-83.13%

+33.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-25.13%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-63.68%

+13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.32%

-18.15%

-19.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.18%

-18.30%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

7.75%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и QLD

Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.31%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAWZQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

13.16%

-7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

25.67%

-15.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

44.97%

-26.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

44.76%

-24.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

44.47%

-22.75%