PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAWZ с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAWZ и IMFL


2026 (YTD)20252024202320222021
PAWZ
ProShares Pet Care ETF
-5.79%1.21%3.88%12.47%-40.08%5.27%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
8.63%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 8.63%.


PAWZ

1 день
0.23%
1 месяц
-8.97%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-7.65%
1 год
-0.97%
3 года*
1.85%
5 лет*
-6.12%
10 лет*

IMFL

1 день
1.30%
1 месяц
-5.40%
С начала года
8.63%
6 месяцев
16.70%
1 год
34.54%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Pet Care ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Сравнение комиссий PAWZ и IMFL

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.


Доходность на риск

PAWZ vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина

IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAWZIMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

2.09

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

2.71

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.39

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.96

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

11.45

-11.57

PAWZ vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IMFL равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAWZIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.09

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.51

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.54

-0.36

Корреляция

Корреляция между PAWZ и IMFL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и IMFL

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IMFL в 3.11%


TTM20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF
0.81%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
3.11%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и IMFL

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и IMFL.


Загрузка...

Показатели просадок


PAWZIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-33.26%

-16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-11.77%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-33.26%

-16.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.32%

-7.51%

-29.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.18%

-7.37%

-14.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

3.04%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и IMFL

Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.31%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAWZIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

7.34%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

11.89%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

16.63%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

15.90%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

15.87%

+5.85%