PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAWZ с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAWZ с IMFL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) are both Global Equities funds - PAWZ tracks the FactSet Pet Care Index while IMFL tracks the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAWZ returned -8.65%/yr vs 8.77%/yr for IMFL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.34%/yr for IMFL.

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 13.94%.

PAWZ

1 день
1.92%
1 месяц
3.43%
6 месяцев
-10.07%
С начала года
-8.43%
1 год
-11.87%
3 года*
-0.22%
5 лет*
-8.65%
10 лет*
—

IMFL

1 день
-0.98%
1 месяц
-3.40%
6 месяцев
9.35%
С начала года
13.94%
1 год
27.07%
3 года*
15.06%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и IMFL

2026 (YTD)20252024202320222021
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-8.43%1.21%3.88%12.47%-40.08%6.41%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		13.94%30.89%-3.57%25.51%-17.32%7.00%

Correlation

The correlation between PAWZ and IMFL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.59

The correlation between PAWZ and IMFL shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAWZ и IMFL

Секторы
PAWZ
IMFL

Здравоохранение

30.8%
12.4%

Потребительский защитный сектор

17.3%
11.7%

Потребительский циклический сектор

13.7%
7.8%

Финансовые услуги

5.0%
10.8%

Сырьевые материалы

4.7%
6.4%

Технологии

4.3%
16.3%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Энергетика

-

6.1%

Промышленность

-

19.0%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Здравоохранение

PAWZ
30.8%
IMFL
12.4%

Потребительский защитный сектор

PAWZ
17.3%
IMFL
11.7%

Потребительский циклический сектор

PAWZ
13.7%
IMFL
7.8%

Финансовые услуги

PAWZ
5.0%
IMFL
10.8%

Сырьевые материалы

PAWZ
4.7%
IMFL
6.4%

Технологии

PAWZ
4.3%
IMFL
16.3%

Коммуникационные услуги

PAWZ

-

IMFL
4.0%

Энергетика

PAWZ

-

IMFL
6.1%

Промышленность

PAWZ

-

IMFL
19.0%

Недвижимость

PAWZ

-

IMFL
1.6%

Коммунальные услуги

PAWZ

-

IMFL
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с ZTSPAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с BDVLPAWZ с FIXTPAWZ с DIVD
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с IEURIMFL с VEAIMFL с FNDE

Доходность на риск

PAWZ vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAWZIMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.60

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
2.20

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.29

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.31

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

8.02

-9.19

PAWZ vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа IMFL равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и IMFL

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и IMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAWZIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-33.26%

-16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.10%

-11.77%

-9.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-13.52%

-9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-33.26%

-16.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.08%

-3.81%

-35.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.83%

-7.13%

-15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

3.38%

+6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и IMFL

ProShares Pet Care ETF (PAWZ) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAWZIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.31%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

14.72%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

16.97%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

16.25%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

16.13%

+5.50%

Сравнение комиссий PAWZ и IMFL

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и IMFL

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IMFL в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.97%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.70%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%

Часто задаваемые вопросы

PAWZ and IMFL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAWZ has higher volatility (5.82%) compared to IMFL (5.31%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs IMFL's -33.26%.

On 5-year performance, IMFL leads with 8.77% vs -8.65% for PAWZ. On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, IMFL has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMFL has performed better with a 8.77% return vs -8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.50% for PAWZ.

IMFL has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.70% for PAWZ.

PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.34% for IMFL.

IMFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и IMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор