PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAWZ с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAWZ и IDV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAWZ
ProShares Pet Care ETF
-5.79%1.21%3.88%12.47%-40.08%10.46%61.69%22.95%-9.71%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.


PAWZ

1 день
0.23%
1 месяц
-8.97%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-7.65%
1 год
-0.97%
3 года*
1.85%
5 лет*
-6.12%
10 лет*

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Pet Care ETF

iShares International Select Dividend ETF

Сравнение комиссий PAWZ и IDV

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.


Доходность на риск

PAWZ vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAWZIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

2.86

-2.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

3.56

-3.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.58

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

4.18

-4.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

18.52

-18.63

PAWZ vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAWZIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.86

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.83

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.21

-0.03

Корреляция

Корреляция между PAWZ и IDV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и IDV

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IDV в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAWZ
ProShares Pet Care ETF
0.81%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и IDV

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и IDV.


Загрузка...

Показатели просадок


PAWZIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-70.14%

+20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-10.76%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-29.19%

-20.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.32%

-4.37%

-32.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.18%

-15.53%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

2.43%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и IDV

Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.31%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAWZIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.99%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

9.93%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

15.61%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

15.48%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

17.96%

+3.76%