Сравнение PAWZ с COPY
PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) are both Global Equities funds. PAWZ is passively managed, while COPY is actively managed. Over the past year, PAWZ returned -11.87% vs 30.93% for COPY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for COPY.
Доходность
Сравнение доходности PAWZ и COPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAWZ показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у COPY с доходностью 18.84%.
PAWZ
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -8.43%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- -0.22%
- 5 лет*
- -8.65%
- 10 лет*
- —
COPY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 13.89%
- С начала года
- 18.84%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAWZ и COPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | -8.43% | 1.21% | -1.20% |
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 18.84% | 29.52% | 0.05% |
Correlation
The correlation between PAWZ and COPY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between PAWZ and COPY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAWZ vs. COPY — Ранг доходности на риск
PAWZ
COPY
Сравнение PAWZ c COPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAWZ | COPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.42 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.43 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 13.14 | -14.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAWZ и COPY
Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки COPY в -14.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и COPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAWZ | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -14.05% | -36.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.10% | -9.07% | -12.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.08% | 0.00% | -39.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -1.52% | -21.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 2.36% | +7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWZ и COPY
ProShares Pet Care ETF (PAWZ) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAWZ | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 2.50% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 10.24% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 13.12% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 16.98% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 16.98% | +4.65% |
Сравнение комиссий PAWZ и COPY
PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии COPY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWZ и COPY
Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности COPY в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 0.80% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 0.70% | 0.81% | 0.63% | 0.44% | 0.54% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
PAWZ and COPY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAWZ has higher volatility (5.82%) compared to COPY (2.50%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs COPY's -14.05%.
On 1-year performance, COPY leads with 30.93% vs -11.87% for PAWZ. On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, COPY has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPY has performed better with a 30.93% return vs -11.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for COPY.
COPY has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.70% for PAWZ.
They also come from different issuers: ProShares and Tweedy, Browne. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.80% for COPY.
COPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAWZ и COPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор