Сравнение PAWZ с CMCI
PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PAWZ is a Global Equities fund tracking the FactSet Pet Care Index, while CMCI is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, PAWZ returned -16.99% vs 21.49% for CMCI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности PAWZ и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAWZ показывает доходность -13.08%, что значительно ниже, чем у CMCI с доходностью 15.03%.
PAWZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -13.08%
- 6 месяцев
- -13.59%
- 1 год
- -16.99%
- 3 года*
- -1.25%
- 5 лет*
- -9.68%
- 10 лет*
- —
CMCI
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAWZ и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | -13.08% | 1.21% | 3.88% | 5.98% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 15.03% | 7.90% | 5.68% | -2.74% |
Correlation
The correlation between PAWZ and CMCI is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | 0.01 |
The correlation between PAWZ and CMCI shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAWZ vs. CMCI — Ранг доходности на риск
PAWZ
CMCI
Сравнение PAWZ c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAWZ | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.31 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.00 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 9.03 | -10.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAWZ и CMCI
Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAWZ | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -11.54% | -38.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.26% | -10.77% | -10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.17% | -9.40% | -32.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.70% | -3.62% | -19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 2.39% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWZ и CMCI
ProShares Pet Care ETF (PAWZ) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAWZ | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.73% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 10.41% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 12.30% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 12.65% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 12.65% | +9.01% |
Сравнение комиссий PAWZ и CMCI
PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWZ и CMCI
Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности CMCI в 8.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.60% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 0.74% | 0.81% | 0.63% | 0.44% | 0.54% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
PAWZ and CMCI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAWZ has higher volatility (5.09%) compared to CMCI (3.73%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs CMCI's -11.54%.
On 1-year performance, CMCI leads with 21.49% vs -16.99% for PAWZ. On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMCI has performed better with a 21.49% return vs -16.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.
CMCI has the higher dividend yield at 8.60%, compared with 0.74% for PAWZ.
PAWZ is categorized as Global Equities, while CMCI is Commodities. PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.65% for CMCI.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAWZ и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор