Сравнение PAVE с ZAP

С начала года, PAVE показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у ZAP с доходностью 11.63%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ZAP в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZAP равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и ZAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PAVE и ZAP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности ZAP в 1.62%

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и ZAP.

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.