PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с VGT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAVE returned 17.84%/yr vs 20.35%/yr for VGT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 20.86%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.03%.

PAVE

1 день
1.01%
1 месяц
1.64%
С начала года
20.86%
6 месяцев
18.50%
1 год
38.94%
3 года*
25.14%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
50.48%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.86%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%24.33%

Correlation

The correlation between PAVE and VGT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.62

The correlation between PAVE and VGT shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAVE и VGT

Секторы
PAVE
VGT

Промышленность

75.1%
0.4%

Сырьевые материалы

20.1%
0.0%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Технологии

1.0%
98.5%

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Энергетика

0.3%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE
75.1%
VGT
0.4%

Сырьевые материалы

PAVE
20.1%
VGT
0.0%

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
VGT

-

Технологии

PAVE
1.0%
VGT
98.5%

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
VGT

-

Энергетика

PAVE
0.3%
VGT
0.3%

Коммуникационные услуги

PAVE

-

VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

VGT
0.1%

Финансовые услуги

PAVE

-

VGT
0.5%

Здравоохранение

PAVE

-

VGT
0.0%

Недвижимость

PAVE

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GRIDPAVE с GII
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

PAVE vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVEVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.19

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.74

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.94

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

9.11

+2.22

PAVE vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE и VGT

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-54.63%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-16.40%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-27.23%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-35.07%

+8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-7.18%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-7.95%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

5.28%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и VGT

Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 7.35%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

10.00%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

18.00%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

22.00%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

25.40%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

24.72%

-0.32%

Сравнение комиссий PAVE и VGT

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и VGT

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and VGT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to PAVE (7.35%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs VGT's -54.63%.

On 5-year performance, VGT leads with 20.35% vs 17.84% for PAVE. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGT has performed better with a 20.35% return vs 17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

PAVE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.33% for VGT.

PAVE is categorized as Industrials Equities, while VGT is Technology Equities. PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор