PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAVE с SEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с SEA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both Industrials Equities funds - PAVE tracks the INDXX U.S. Infrastructure Development Index while SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAVE returned 22.08%/yr vs 17.13%/yr for SEA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.60%/yr for SEA.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и SEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 19.02%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 24.79%.

PAVE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.77%
6 месяцев
10.64%
С начала года
19.02%
1 год
28.42%
3 года*
22.08%
5 лет*
18.44%
10 лет*
—

SEA

1 день
-0.36%
1 месяц
3.02%
6 месяцев
18.25%
С начала года
24.79%
1 год
33.01%
3 года*
17.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и SEA

2026 (YTD)2025202420232022
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.02%19.36%17.92%31.01%-1.24%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		24.79%16.78%2.52%19.33%-18.36%

Correlation

The correlation between PAVE and SEA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г.

0.53

The correlation between PAVE and SEA has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAVE и SEA

Секторы
PAVE
SEA

Промышленность

75.0%
89.6%

Сырьевые материалы

20.2%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Технологии

1.1%
0.1%

Энергетика

0.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE
75.0%
SEA
89.6%

Сырьевые материалы

PAVE
20.2%
SEA

-

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
SEA

-

Технологии

PAVE
1.1%
SEA
0.1%

Энергетика

PAVE
0.2%
SEA
8.4%

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.2%
SEA

-

Коммуникационные услуги

PAVE

-

SEA
0.0%

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

SEA

-

Финансовые услуги

PAVE

-

SEA

-

Здравоохранение

PAVE

-

SEA

-

Недвижимость

PAVE

-

SEA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GII
Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с AIRRSEA с HACKSEA с KNGSEA с SPY

Доходность на риск

PAVE vs. SEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c SEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVESEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.94

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.77

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.11

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

11.32

-3.07

PAVE vs. SEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEA равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и SEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE и SEA

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и SEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVESEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-39.53%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-10.67%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-32.42%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-0.36%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-14.03%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.92%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и SEA

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) имеют волатильность 6.22% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVESEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

6.25%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

13.27%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

17.09%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

21.62%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

21.62%

+2.75%

Сравнение комиссий PAVE и SEA

PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SEA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и SEA

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SEA в 5.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.41%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and SEA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEA has higher volatility (6.25%) compared to PAVE (6.22%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs SEA's -39.53%.

On 3-year performance, PAVE leads with 22.08% vs 17.13% for SEA. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PAVE has performed better with a 22.08% return vs 17.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.

SEA has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 0.76% for PAVE.

PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and US Global. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.60% for SEA.

SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и SEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор