PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с RSPS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAVE returned 17.84%/yr vs 1.38%/yr for RSPS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for RSPS.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 20.86%, что значительно выше, чем у RSPS с доходностью 7.30%.

PAVE

1 день
1.01%
1 месяц
4.24%
С начала года
20.86%
6 месяцев
18.50%
1 год
38.94%
3 года*
25.14%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

RSPS

1 день
0.65%
1 месяц
4.11%
С начала года
7.30%
6 месяцев
4.56%
1 год
6.07%
3 года*
0.13%
5 лет*
1.38%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и RSPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.86%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		7.30%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%8.97%

Correlation

The correlation between PAVE and RSPS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.44

The correlation between PAVE and RSPS shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAVE и RSPS

Секторы
PAVE
RSPS

Промышленность

75.1%

-

Сырьевые материалы

20.1%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Технологии

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%
97.1%

Энергетика

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.9%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE
75.1%
RSPS

-

Сырьевые материалы

PAVE
20.1%
RSPS

-

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
RSPS

-

Технологии

PAVE
1.0%
RSPS

-

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
RSPS
97.1%

Энергетика

PAVE
0.3%
RSPS

-

Коммуникационные услуги

PAVE

-

RSPS

-

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

RSPS
2.9%

Финансовые услуги

PAVE

-

RSPS
0.0%

Здравоохранение

PAVE

-

RSPS

-

Недвижимость

PAVE

-

RSPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GRIDPAVE с GII
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA

Доходность на риск

PAVE vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVERSPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.35

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
0.60

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.07

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

0.42

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

0.77

+10.55

PAVE vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа RSPS равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE и RSPS

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и RSPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVERSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-35.93%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.72%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-16.53%

-9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-18.61%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-6.32%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-5.05%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

6.29%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и RSPS

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVERSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

4.33%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

10.48%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

13.78%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

13.65%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

14.89%

+9.51%

Сравнение комиссий PAVE и RSPS

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии RSPS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и RSPS

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности RSPS в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.71%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and RSPS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (7.35%) compared to RSPS (4.33%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs RSPS's -35.93%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.84% vs 1.38% for RSPS. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.84% return vs 1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

RSPS has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.76% for PAVE.

PAVE is categorized as Industrials Equities, while RSPS is Consumer Staples Equities. PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.40% for RSPS.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и RSPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор