PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с RSHO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and RSHO (Tema American Reshoring ETF) are both exchange-traded funds - PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while RSHO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Tema. PAVE is passively managed, while RSHO is actively managed. Over the past 3 years, PAVE returned 27.31%/yr vs 31.47%/yr for RSHO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for RSHO.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 20.55%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 34.10%.

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—

RSHO

1 день
0.30%
1 месяц
5.22%
С начала года
34.10%
6 месяцев
33.35%
1 год
57.98%
3 года*
31.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и RSHO

2026 (YTD)202520242023
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%19.36%17.92%25.52%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		34.10%19.23%17.28%28.26%

Correlation

The correlation between PAVE and RSHO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.95

The correlation between PAVE and RSHO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAVE и RSHO

Секторы
PAVE
RSHO

Промышленность

74.8%
73.1%

Сырьевые материалы

20.3%
8.5%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Технологии

1.1%
11.4%

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Энергетика

0.2%
1.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.7%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE
74.8%
RSHO
73.1%

Сырьевые материалы

PAVE
20.3%
RSHO
8.5%

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
RSHO

-

Технологии

PAVE
1.1%
RSHO
11.4%

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
RSHO

-

Энергетика

PAVE
0.2%
RSHO
1.0%

Коммуникационные услуги

PAVE

-

RSHO

-

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

RSHO
3.7%

Финансовые услуги

PAVE

-

RSHO
0.9%

Здравоохранение

PAVE

-

RSHO

-

Недвижимость

PAVE

-

RSHO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с SPYRSHO с CASYRSHO с EXI

Доходность на риск

PAVE vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAVERSHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.46

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.29

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.98

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

15.23

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAVE vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSHO равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAVERSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.46

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.48

-0.80

Просадки

Сравнение просадок PAVE и RSHO

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и RSHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVERSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-27.31%

-16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-14.64%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-27.31%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

0.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-4.32%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.82%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и RSHO

Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 6.10%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVERSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

8.91%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

20.09%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

23.72%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

22.54%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

22.54%

+1.84%

Сравнение комиссий PAVE и RSHO

PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и RSHO

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности RSHO в 0.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.22%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PAVE and RSHO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSHO has higher volatility (8.91%) compared to PAVE (6.10%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs RSHO's -27.31%.

On 3-year performance, RSHO leads with 31.47% vs 27.31% for PAVE. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSHO has performed better with a 31.47% return vs 27.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.

PAVE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.22% for RSHO.

PAVE is categorized as Utilities Equities, while RSHO is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Global X and Tema. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.75% for RSHO.

RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и RSHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор