Сравнение PAVE с RIFR
PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. PAVE is passively managed, while RIFR is actively managed. Over the past year, PAVE returned 41.57% vs 17.40% for RIFR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.59%/yr for RIFR.
Доходность
Сравнение доходности PAVE и RIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAVE показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у RIFR с доходностью 11.88%.
PAVE
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 25.53%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 41.57%
- 3 года*
- 26.42%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- —
RIFR
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 11.88%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAVE и RIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 25.53% | 15.07% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 11.88% | 7.25% |
Correlation
The correlation between PAVE and RIFR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAVE vs. RIFR — Ранг доходности на риск
PAVE
RIFR
Сравнение PAVE c RIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAVE | RIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 2.57 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 7.87 | +4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAVE и RIFR
Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки RIFR в -6.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и RIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAVE | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -6.80% | -37.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -6.80% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.31% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -1.66% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.22% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAVE и RIFR
Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAVE | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 3.49% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 8.72% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 10.65% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 10.67% | +11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 10.67% | +13.73% |
Сравнение комиссий PAVE и RIFR
PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии RIFR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAVE и RIFR
Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности RIFR в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.73% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 0.87% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAVE and RIFR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAVE has higher volatility (7.11%) compared to RIFR (3.49%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs RIFR's -6.80%.
On 1-year performance, PAVE leads with 41.57% vs 17.40% for RIFR. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, RIFR has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAVE has performed better with a 41.57% return vs 17.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for RIFR.
RIFR has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.73% for PAVE.
They also come from different issuers: Global X and Russell. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.59% for RIFR.
PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAVE и RIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор