Сравнение PAVE с NAIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL).
PAVE и NAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAVE и NAIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAVE и NAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | -22.60% | -40.43% | -22.83% | 259.61% | -75.23% | 168.20% | -32.08% | 184.63% | -73.96% | 147.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PAVE показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -22.60%.
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
NAIL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -36.70%
- С начала года
- -22.60%
- 6 месяцев
- -48.88%
- 1 год
- -37.99%
- 3 года*
- -4.41%
- 5 лет*
- -13.73%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAVE и NAIL
PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NAIL в 0.99%.
Доходность на риск
PAVE vs. NAIL — Ранг доходности на риск
PAVE
NAIL
Сравнение PAVE c NAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAVE | NAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | -0.42 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | -0.13 | +2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | -0.59 | +3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | -1.21 | +12.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAVE | NAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.42 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | -0.16 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.00 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между PAVE и NAIL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAVE и NAIL
Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности NAIL в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 1.03% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок PAVE и NAIL
Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и NAIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAVE | NAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -93.75% | +49.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -63.82% | +51.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -84.40% | +58.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -77.88% | +70.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -43.27% | +36.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 31.44% | -28.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAVE и NAIL
Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 7.82%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 24.46%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAVE | NAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 24.46% | -16.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 57.44% | -43.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 90.64% | -68.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 86.63% | -65.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 88.61% | -64.20% |