PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с MADE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с MADE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) are both Industrials Equities funds - PAVE tracks the INDXX U.S. Infrastructure Development Index while MADE tracks the S&P U.S. Manufacturing Select Index. Both are passively managed. Over the past year, PAVE returned 41.57% vs 52.38% for MADE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for MADE.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и MADE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAVE показывает доходность 25.53%, а MADE немного выше – 26.39%.

PAVE

1 день
2.71%
1 месяц
6.54%
С начала года
25.53%
6 месяцев
22.68%
1 год
41.57%
3 года*
26.42%
5 лет*
19.18%
10 лет*
—

MADE

1 день
2.37%
1 месяц
4.61%
С начала года
26.39%
6 месяцев
23.87%
1 год
52.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и MADE

2026 (YTD)20252024
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		25.53%19.36%4.05%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		26.39%27.34%0.08%

Correlation

The correlation between PAVE and MADE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.92

The correlation between PAVE and MADE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAVE и MADE

Секторы
PAVE
MADE

Промышленность

75.9%
74.7%

Сырьевые материалы

19.5%

-

Коммунальные услуги

3.1%
0.1%

Технологии

1.0%
16.3%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Энергетика

0.2%
1.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE
75.9%
MADE
74.7%

Сырьевые материалы

PAVE
19.5%
MADE

-

Коммунальные услуги

PAVE
3.1%
MADE
0.1%

Технологии

PAVE
1.0%
MADE
16.3%

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.2%
MADE

-

Энергетика

PAVE
0.2%
MADE
1.3%

Коммуникационные услуги

PAVE

-

MADE

-

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

MADE
7.3%

Финансовые услуги

PAVE

-

MADE

-

Здравоохранение

PAVE

-

MADE

-

Недвижимость

PAVE

-

MADE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

iShares U.S. Manufacturing ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с GRIDPAVE с VAWPAVE с GII
Часто сравнивают с MADE:
MADE с XLIMADE с VISMADE с IAUMADE с IFRAMADE с HWAYMADE с SGOVMADE с PSCI

Доходность на риск

PAVE vs. MADE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c MADE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVEMADEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.41

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.11

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.92

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

16.83

-4.09

PAVE vs. MADE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MADE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и MADE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE и MADE

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки MADE в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и MADE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEMADEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-23.79%

-20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-13.43%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-3.88%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.12%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и MADE

Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 7.11%, в то время как у iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MADE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEMADEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

9.13%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

18.33%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

21.89%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

22.79%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

22.79%

+1.61%

Сравнение комиссий PAVE и MADE

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии MADE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и MADE

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности MADE в 0.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.61%0.89%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.73%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PAVE and MADE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MADE has higher volatility (9.13%) compared to PAVE (7.11%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs MADE's -23.79%.

On 1-year performance, MADE leads with 52.38% vs 41.57% for PAVE. On fees, MADE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MADE has performed better with a 52.38% return vs 41.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MADE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

PAVE has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.61% for MADE.

PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.40% for MADE.

MADE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и MADE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор