PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с FNGS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAVE returned 17.84%/yr vs 19.76%/yr for FNGS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 20.86%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 6.79%.

PAVE

1 день
1.01%
1 месяц
4.24%
С начала года
20.86%
6 месяцев
18.50%
1 год
38.94%
3 года*
25.14%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.94%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.86%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%2.25%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%

Correlation

The correlation between PAVE and FNGS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.48

The correlation between PAVE and FNGS shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAVE и FNGS

Секторы
PAVE
FNGS

Промышленность

75.1%

-

Сырьевые материалы

20.1%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Технологии

1.0%
63.4%

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Энергетика

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

26.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE
75.1%
FNGS

-

Сырьевые материалы

PAVE
20.1%
FNGS

-

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
FNGS

-

Технологии

PAVE
1.0%
FNGS
63.4%

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
FNGS

-

Энергетика

PAVE
0.3%
FNGS

-

Коммуникационные услуги

PAVE

-

FNGS
26.0%

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

FNGS
10.6%

Финансовые услуги

PAVE

-

FNGS
10.0%

Здравоохранение

PAVE

-

FNGS

-

Недвижимость

PAVE

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GRIDPAVE с GII
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

PAVE vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVEFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.79

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.19

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

0.75

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

2.12

+9.20

PAVE vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE и FNGS

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-48.98%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-22.93%

+11.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-26.77%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-48.98%

+22.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-9.63%

+8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-10.85%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

8.05%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и FNGS

Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 7.35%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

8.74%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

17.19%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

21.65%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

30.10%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

31.17%

-6.77%

Сравнение комиссий PAVE и FNGS

PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и FNGS

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and FNGS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (8.74%) compared to PAVE (7.35%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, FNGS leads with 19.76% vs 17.84% for PAVE. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.76% return vs 17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

PAVE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for FNGS.

PAVE is categorized as Industrials Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.58% for FNGS.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор