PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с EWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с EWO

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and EWO (iShares MSCI Austria ETF) are both exchange-traded funds - PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while EWO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Austria Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAVE returned 19.69%/yr vs 17.72%/yr for EWO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.49%/yr for EWO.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и EWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 22.54%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 23.79%.

PAVE

1 день
1.00%
1 месяц
8.91%
С начала года
22.54%
6 месяцев
22.06%
1 год
40.49%
3 года*
25.63%
5 лет*
19.69%
10 лет*
—

EWO

1 день
0.42%
1 месяц
13.28%
С начала года
23.79%
6 месяцев
27.16%
1 год
55.76%
3 года*
34.71%
5 лет*
17.72%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и EWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		22.54%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		23.79%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%41.83%

Correlation

The correlation between PAVE and EWO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.57

The correlation between PAVE and EWO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAVE и EWO

Секторы
PAVE
EWO

Промышленность

75.1%
14.5%

Сырьевые материалы

20.1%
8.8%

Коммунальные услуги

3.2%
6.5%

Технологии

1.0%
5.7%

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Энергетика

0.3%
9.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.6%

Финансовые услуги

-

47.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.1%

Промышленность

PAVE
75.1%
EWO
14.5%

Сырьевые материалы

PAVE
20.1%
EWO
8.8%

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
EWO
6.5%

Технологии

PAVE
1.0%
EWO
5.7%

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
EWO

-

Энергетика

PAVE
0.3%
EWO
9.7%

Коммуникационные услуги

PAVE

-

EWO

-

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

EWO
3.6%

Финансовые услуги

PAVE

-

EWO
47.3%

Здравоохранение

PAVE

-

EWO

-

Недвижимость

PAVE

-

EWO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

iShares MSCI Austria ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GRIDPAVE с GII
Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO

Доходность на риск

PAVE vs. EWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c EWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVEEWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.91

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.97

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.98

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

13.48

-1.05

PAVE vs. EWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWO равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и EWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE и EWO

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и EWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEEWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-75.69%

+31.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-14.08%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-16.75%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-41.82%

+15.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-28.08%

+21.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.15%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и EWO

Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 6.43%, в то время как у iShares MSCI Austria ETF (EWO) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEEWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

7.50%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

16.07%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

19.27%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

21.97%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

22.89%

+1.50%

Сравнение комиссий PAVE и EWO

PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EWO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и EWO

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности EWO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF		1.95%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.75%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and EWO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWO has higher volatility (7.50%) compared to PAVE (6.43%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs EWO's -75.69%.

On 5-year performance, PAVE leads with 19.69% vs 17.72% for EWO. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 19.69% return vs 17.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for EWO.

EWO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.75% for PAVE.

PAVE is categorized as Industrials Equities, while EWO is Europe Equities. PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.49% for EWO.

EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и EWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор