PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с EWJV

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both exchange-traded funds - PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAVE returned 19.69%/yr vs 14.63%/yr for EWJV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 22.54%, что значительно выше, чем у EWJV с доходностью 16.16%.

PAVE

1 день
1.00%
1 месяц
8.91%
С начала года
22.54%
6 месяцев
22.06%
1 год
40.49%
3 года*
25.63%
5 лет*
19.69%
10 лет*
—

EWJV

1 день
0.88%
1 месяц
2.70%
С начала года
16.16%
6 месяцев
17.32%
1 год
40.49%
3 года*
23.37%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и EWJV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		22.54%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%14.61%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		16.16%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%9.40%

Correlation

The correlation between PAVE and EWJV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.51

The correlation between PAVE and EWJV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAVE и EWJV

Секторы
PAVE
EWJV

Промышленность

75.1%
22.7%

Сырьевые материалы

20.1%
3.3%

Коммунальные услуги

3.2%
1.5%

Технологии

1.0%
7.7%

Потребительский защитный сектор

0.3%
3.9%

Энергетика

0.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

14.0%

Финансовые услуги

-

30.1%

Здравоохранение

-

2.8%

Недвижимость

-

3.2%

Промышленность

PAVE
75.1%
EWJV
22.7%

Сырьевые материалы

PAVE
20.1%
EWJV
3.3%

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
EWJV
1.5%

Технологии

PAVE
1.0%
EWJV
7.7%

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
EWJV
3.9%

Энергетика

PAVE
0.3%
EWJV
1.8%

Коммуникационные услуги

PAVE

-

EWJV
9.1%

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

EWJV
14.0%

Финансовые услуги

PAVE

-

EWJV
30.1%

Здравоохранение

PAVE

-

EWJV
2.8%

Недвижимость

PAVE

-

EWJV
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GRIDPAVE с GII
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ

Доходность на риск

PAVE vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVEEWJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.09

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.92

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.76

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

8.23

+4.20

PAVE vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE и EWJV

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и EWJV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-30.05%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-14.74%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-14.74%

-11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-25.39%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.00%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-6.18%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.94%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и EWJV

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

4.94%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

14.95%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

19.51%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

18.03%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

18.54%

+5.85%

Сравнение комиссий PAVE и EWJV

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и EWJV

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности EWJV в 4.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.89%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.75%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and EWJV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.43%) compared to EWJV (4.94%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs EWJV's -30.05%.

On 5-year performance, PAVE leads with 19.69% vs 14.63% for EWJV. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 19.69% return vs 14.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

EWJV has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.75% for PAVE.

PAVE is categorized as Industrials Equities, while EWJV is Japan Equities. PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while EWJV tracks MSCI Japan Value Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.15% for EWJV.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и EWJV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор