PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с EWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с EWI

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and EWI (iShares MSCI Italy ETF) are both exchange-traded funds - PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while EWI is a Europe Equities fund tracking the MSCI Italy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAVE returned 19.69%/yr vs 17.62%/yr for EWI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.49%/yr for EWI.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и EWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 22.54%, что значительно выше, чем у EWI с доходностью 13.74%.

PAVE

1 день
1.00%
1 месяц
8.91%
С начала года
22.54%
6 месяцев
22.06%
1 год
40.49%
3 года*
25.63%
5 лет*
19.69%
10 лет*
—

EWI

1 день
0.73%
1 месяц
7.68%
С начала года
13.74%
6 месяцев
14.84%
1 год
34.75%
3 года*
28.73%
5 лет*
17.62%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и EWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		22.54%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		13.74%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%

Correlation

The correlation between PAVE and EWI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.61

The correlation between PAVE and EWI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAVE и EWI

Секторы
PAVE
EWI

Промышленность

75.1%
11.1%

Сырьевые материалы

20.1%
1.1%

Коммунальные услуги

3.2%
18.0%

Технологии

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%
1.0%

Энергетика

0.3%
7.4%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Финансовые услуги

-

47.9%

Здравоохранение

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE
75.1%
EWI
11.1%

Сырьевые материалы

PAVE
20.1%
EWI
1.1%

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
EWI
18.0%

Технологии

PAVE
1.0%
EWI

-

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
EWI
1.0%

Энергетика

PAVE
0.3%
EWI
7.4%

Коммуникационные услуги

PAVE

-

EWI
2.5%

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

EWI
9.8%

Финансовые услуги

PAVE

-

EWI
47.9%

Здравоохранение

PAVE

-

EWI
1.4%

Недвижимость

PAVE

-

EWI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

iShares MSCI Italy ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GRIDPAVE с GII
Часто сравнивают с EWI:
EWI с SPYEWI с EWPEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL

Доходность на риск

PAVE vs. EWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c EWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVEEWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.90

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.60

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.80

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

10.44

+1.99

PAVE vs. EWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWI равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и EWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE и EWI

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и EWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEEWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-70.38%

+26.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-12.48%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-16.80%

-9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-35.25%

+9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-28.90%

+22.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.34%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и EWI

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с iShares MSCI Italy ETF (EWI) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEEWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

5.72%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

15.29%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

18.35%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

21.16%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

23.20%

+1.19%

Сравнение комиссий PAVE и EWI

PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EWI в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и EWI

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности EWI в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF		3.10%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.75%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and EWI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.43%) compared to EWI (5.72%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs EWI's -70.38%.

On 5-year performance, PAVE leads with 19.69% vs 17.62% for EWI. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EWI has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 19.69% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for EWI.

EWI has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.75% for PAVE.

PAVE is categorized as Industrials Equities, while EWI is Europe Equities. PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while EWI tracks MSCI Italy Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.49% for EWI.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и EWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор