PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с EVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с EVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) are both Industrials Equities funds - PAVE tracks the INDXX U.S. Infrastructure Development Index while EVX tracks the NYSE Arca Environmental Services Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAVE returned 19.18%/yr vs 8.33%/yr for EVX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.55%/yr for EVX.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 7.87%.

PAVE

1 день
2.71%
1 месяц
6.54%
С начала года
25.53%
6 месяцев
22.68%
1 год
41.57%
3 года*
26.42%
5 лет*
19.18%
10 лет*
—

EVX

1 день
1.40%
1 месяц
4.09%
С начала года
7.87%
6 месяцев
6.18%
1 год
8.79%
3 года*
10.85%
5 лет*
8.33%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и EVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		25.53%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		7.87%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-3.82%12.33%

Correlation

The correlation between PAVE and EVX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.74

The correlation between PAVE and EVX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAVE и EVX

Секторы
PAVE
EVX

Промышленность

75.9%
85.3%

Сырьевые материалы

19.5%
7.6%

Коммунальные услуги

3.1%
2.1%

Технологии

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%
4.9%

Энергетика

0.2%
-0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE
75.9%
EVX
85.3%

Сырьевые материалы

PAVE
19.5%
EVX
7.6%

Коммунальные услуги

PAVE
3.1%
EVX
2.1%

Технологии

PAVE
1.0%
EVX

-

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.2%
EVX
4.9%

Энергетика

PAVE
0.2%
EVX
-0.0%

Коммуникационные услуги

PAVE

-

EVX

-

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

EVX

-

Финансовые услуги

PAVE

-

EVX

-

Здравоохранение

PAVE

-

EVX

-

Недвижимость

PAVE

-

EVX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с GRIDPAVE с VAWPAVE с GII
Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с CLH

Доходность на риск

PAVE vs. EVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVEEVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.64

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
0.97

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

0.81

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

1.83

+10.91

PAVE vs. EVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа EVX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и EVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE и EVX

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и EVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-55.91%

+11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-10.85%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-19.33%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-21.45%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.55%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-8.75%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.82%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и EVX

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

4.45%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

10.34%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

13.90%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

17.63%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

20.26%

+4.14%

Сравнение комиссий PAVE и EVX

PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EVX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и EVX

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности EVX в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.17%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.73%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and EVX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (7.11%) compared to EVX (4.45%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs EVX's -55.91%.

On 5-year performance, PAVE leads with 19.18% vs 8.33% for EVX. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EVX has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 19.18% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for EVX.

PAVE has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.17% for EVX.

PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.55% for EVX.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и EVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор