PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с ELFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с ELFY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds - PAVE tracks the INDXX U.S. Infrastructure Development Index while ELFY tracks the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, PAVE returned 37.15% vs 47.53% for ELFY. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for ELFY.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и ELFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 19.88%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 29.07%.

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—

ELFY

1 день
-0.67%
1 месяц
3.53%
С начала года
29.07%
6 месяцев
26.90%
1 год
47.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и ELFY

2026 (YTD)2025
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%35.04%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.07%35.82%

Correlation

The correlation between PAVE and ELFY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.80

The correlation between PAVE and ELFY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAVE и ELFY

Секторы
PAVE
ELFY

Промышленность

74.8%
31.3%

Сырьевые материалы

20.3%
3.6%

Коммунальные услуги

3.2%
33.9%

Технологии

1.1%
18.1%

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Энергетика

0.2%
13.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE
74.8%
ELFY
31.3%

Сырьевые материалы

PAVE
20.3%
ELFY
3.6%

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
ELFY
33.9%

Технологии

PAVE
1.1%
ELFY
18.1%

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
ELFY

-

Энергетика

PAVE
0.2%
ELFY
13.1%

Коммуникационные услуги

PAVE

-

ELFY

-

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

ELFY
0.5%

Финансовые услуги

PAVE

-

ELFY

-

Здравоохранение

PAVE

-

ELFY

-

Недвижимость

PAVE

-

ELFY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID
Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с VPUELFY с CCNR

Доходность на риск

PAVE vs. ELFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c ELFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAVEELFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.52

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.33

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

5.70

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

18.16

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAVE vs. ELFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELFY равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и ELFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAVEELFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.52

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

3.36

-2.68

Просадки

Сравнение просадок PAVE и ELFY

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки ELFY в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и ELFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEELFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-8.37%

-35.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-8.37%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.67%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-1.60%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.62%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и ELFY

Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 6.42%, в то время как у ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEELFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

7.28%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

14.87%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

18.98%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

18.99%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

18.99%

+5.39%

Сравнение комиссий PAVE и ELFY

PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ELFY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и ELFY

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности ELFY в 0.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and ELFY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (7.28%) compared to PAVE (6.42%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs ELFY's -8.37%.

On 1-year performance, ELFY leads with 47.53% vs 37.15% for PAVE. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 47.53% return vs 37.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for ELFY.

ELFY has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.77% for PAVE.

PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while ELFY tracks Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. They also come from different issuers: Global X and ALPS. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.50% for ELFY.

ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и ELFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор