PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUIX с CRAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAUIX с CRAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX).

PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. CRAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PAUIX и CRAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAUIX и CRAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		2.77%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%4.58%7.62%-6.14%12.05%
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		2.46%14.35%7.85%8.84%-15.03%11.20%9.44%18.93%-4.52%13.26%

Доходность по периодам

С начала года, PAUIX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у CRAZX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции PAUIX уступали акциям CRAZX по среднегодовой доходности: 4.66% против 6.67% соответственно.

PAUIX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.46%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.66%

CRAZX

1 день
1.50%
1 месяц
-3.04%
С начала года
2.46%
6 месяцев
4.25%
1 год
15.58%
3 года*
10.12%
5 лет*
5.16%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset All Authority Fund

Columbia Adaptive Risk Allocation Fund

Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VTIPAUIX с VOOPAUIX с PIMIXPAUIX с MOJOXPAUIX с SAPEXPAUIX с GUGPAUIX с TFAQX
Часто сравнивают с CRAZX:
CRAZX с MOGAXCRAZX с ABRZXCRAZX с GOIIXCRAZX с GPIFXCRAZX с SHGTXCRAZX с CBALXCRAZX с SFHYX

Сравнение комиссий PAUIX и CRAZX

PAUIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии CRAZX в 0.74%.

CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund

Доходность на риск

PAUIX vs. CRAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CRAZX
Ранг доходности на риск CRAZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUIX c CRAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUIXCRAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.68

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.38

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.34

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

11.03

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUIX vs. CRAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUIX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRAZX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUIX и CRAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUIXCRAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.68

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.81

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.05

Корреляция

Корреляция между PAUIX и CRAZX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUIX и CRAZX

Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности CRAZX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.02%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		2.80%2.87%2.52%0.55%8.14%20.39%2.12%7.51%6.22%7.14%0.94%1.03%

Просадки

Сравнение просадок PAUIX и CRAZX

Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, что больше максимальной просадки CRAZX в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и CRAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAUIXCRAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-18.21%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-7.02%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-18.21%

-7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

-18.21%

-8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-3.38%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-4.25%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.49%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUIX и CRAZX

Текущая волатильность для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) составляет 2.94%, в то время как у Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAUIXCRAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.38%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

5.92%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

9.61%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.64%

8.63%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

8.28%

+0.72%