PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUIX с AQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAUIX с AQRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX).

PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PAUIX и AQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAUIX и AQRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		2.77%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%4.58%7.62%-6.14%12.05%
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		2.01%18.71%10.45%11.59%-10.54%14.35%2.68%21.03%-6.95%16.34%

Доходность по периодам

С начала года, PAUIX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у AQRIX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции PAUIX уступали акциям AQRIX по среднегодовой доходности: 4.66% против 8.00% соответственно.

PAUIX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.46%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.66%

AQRIX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.67%
1 год
14.84%
3 года*
12.69%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset All Authority Fund

AQR Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VTIPAUIX с VOOPAUIX с PIMIXPAUIX с TFAQXPAUIX с MOJOXPAUIX с PMYRXPAUIX с GUG
Часто сравнивают с AQRIX:
AQRIX с AHTPXAQRIX с SPYAQRIX с QSPIXAQRIX с QLEIXAQRIX с SPMOAQRIX с AUEIXAQRIX с QAI

Сравнение комиссий PAUIX и AQRIX

PAUIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AQRIX в 0.80%.

AQRIX
AQR Multi-Asset Fund
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund

Доходность на риск

PAUIX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AQRIX
Ранг доходности на риск AQRIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUIX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUIXAQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.31

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.77

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.71

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

7.30

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUIX vs. AQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUIX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа AQRIX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUIX и AQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUIXAQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.31

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.78

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.75

-0.15

Корреляция

Корреляция между PAUIX и AQRIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUIX и AQRIX

Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности AQRIX в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.02%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		3.78%3.85%1.72%2.40%6.82%6.39%1.09%6.65%7.36%10.49%7.08%2.51%

Просадки

Сравнение просадок PAUIX и AQRIX

Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, что больше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и AQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAUIXAQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-19.37%

-7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-9.52%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-19.37%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

-19.37%

-7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-5.14%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-4.86%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.24%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUIX и AQRIX

Текущая волатильность для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) составляет 2.94%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAUIXAQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.72%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

7.83%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

12.04%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.64%

10.64%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

9.76%

-0.76%