Сравнение PAUG с CPSM
PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds. PAUG is passively managed, while CPSM is actively managed. Over the past year, PAUG returned 14.12% vs 5.15% for CPSM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAUG charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности PAUG и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAUG показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 1.94%.
PAUG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAUG и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 4.86% | 12.34% | 10.66% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.94% | 7.21% | 6.80% |
Correlation
The correlation between PAUG and CPSM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г. | 0.66 |
The correlation between PAUG and CPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAUG vs. CPSM — Ранг доходности на риск
PAUG
CPSM
Сравнение PAUG c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAUG | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.67 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 10.57 | -6.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.61 | 45.23 | -25.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAUG и CPSM
Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAUG | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -5.19% | -12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -0.49% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.39% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.20% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.11% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAUG и CPSM
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что PAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAUG | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.66% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 1.16% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 1.65% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 5.05% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 5.05% | +5.51% |
Сравнение комиссий PAUG и CPSM
PAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAUG и CPSM
Ни PAUG, ни CPSM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
PAUG and CPSM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAUG has higher volatility (1.05%) compared to CPSM (0.66%). In terms of maximum drawdown, PAUG dropped -17.88% vs CPSM's -5.19%.
On 1-year performance, PAUG leads with 14.12% vs 5.15% for CPSM. On fees, CPSM is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAUG has performed better with a 14.12% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.
PAUG and CPSM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for PAUG and 0.69% for CPSM.
CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAUG и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор