PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATN с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PATN с QDPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - PATN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Nasdaq International Patent Leaders Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. PATN is passively managed, while QDPL is actively managed. Over the past year, PATN returned 73.16% vs 26.37% for QDPL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PATN charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.

Доходность

Сравнение доходности PATN и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATN показывает доходность 40.52%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью 10.40%.

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDPL

1 день
-0.65%
1 месяц
5.23%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.54%
1 год
26.37%
3 года*
20.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATN и QDPL

2026 (YTD)20252024
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.40%16.52%4.56%

Correlation

The correlation between PATN and QDPL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.66

The correlation between PATN and QDPL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PATN и QDPL

Секторы
PATN
QDPL

Технологии

41.1%
27.6%

Промышленность

16.4%
6.3%

Здравоохранение

12.5%
7.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.0%

Сырьевые материалы

2.9%
1.4%

Энергетика

2.1%
2.4%

Финансовые услуги

0.8%
10.3%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

PATN
41.1%
QDPL
27.6%

Промышленность

PATN
16.4%
QDPL
6.3%

Здравоохранение

PATN
12.5%
QDPL
7.6%

Потребительский циклический сектор

PATN
9.0%
QDPL
8.4%

Коммуникационные услуги

PATN
8.4%
QDPL
8.5%

Потребительский защитный сектор

PATN
6.3%
QDPL
4.0%

Сырьевые материалы

PATN
2.9%
QDPL
1.4%

Энергетика

PATN
2.1%
QDPL
2.4%

Финансовые услуги

PATN
0.8%
QDPL
10.3%

Недвижимость

PATN

-

QDPL
1.5%

Коммунальные услуги

PATN

-

QDPL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

PATN vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATN c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATNQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
2.23

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
3.11

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.41

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

3.06

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.70

14.37

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATN vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATN на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа QDPL равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATN и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATNQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

2.23

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

0.83

+1.45

Просадки

Сравнение просадок PATN и QDPL

Максимальная просадка PATN за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATN и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATNQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-22.59%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-8.65%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.65%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-5.14%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

1.84%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PATN и QDPL

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что PATN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATNQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

2.69%

+6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

9.00%

+9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

11.89%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

15.01%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

15.01%

+5.84%

Сравнение комиссий PATN и QDPL

PATN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDPL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATN и QDPL

Дивидендная доходность PATN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности QDPL в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.05%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%

Часто задаваемые вопросы

PATN and QDPL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to QDPL (2.69%). In terms of maximum drawdown, PATN dropped -16.77% vs QDPL's -22.59%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 26.37% for QDPL. On fees, QDPL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 26.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDPL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

QDPL has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 1.60% for PATN.

PATN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QDPL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.65% for PATN and 0.60% for QDPL.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATN и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор