PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PATN с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PATN с IFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, PATN returned 51.48% vs 33.19% for IFLO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PATN charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности PATN и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATN показывает доходность 28.49%, что значительно выше, чем у IFLO с доходностью 18.60%.

PATN

1 день
-2.07%
1 месяц
-6.01%
6 месяцев
20.05%
С начала года
28.49%
1 год
51.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFLO

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
15.69%
С начала года
18.60%
1 год
33.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATN и IFLO

2026 (YTD)2025
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		28.49%20.58%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.60%13.12%

Correlation

The correlation between PATN and IFLO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.72

The correlation between PATN and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PATN и IFLO

Секторы
PATN
IFLO

Технологии

52.5%
21.5%

Промышленность

14.8%
18.1%

Здравоохранение

9.4%
11.7%

Потребительский циклический сектор

7.0%
13.8%

Коммуникационные услуги

6.1%
6.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
2.8%

Сырьевые материалы

2.4%
11.3%

Энергетика

2.1%
12.1%

Финансовые услуги

0.5%
1.1%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

PATN
52.5%
IFLO
21.5%

Промышленность

PATN
14.8%
IFLO
18.1%

Здравоохранение

PATN
9.4%
IFLO
11.7%

Потребительский циклический сектор

PATN
7.0%
IFLO
13.8%

Коммуникационные услуги

PATN
6.1%
IFLO
6.7%

Потребительский защитный сектор

PATN
5.2%
IFLO
2.8%

Сырьевые материалы

PATN
2.4%
IFLO
11.3%

Энергетика

PATN
2.1%
IFLO
12.1%

Финансовые услуги

PATN
0.5%
IFLO
1.1%

Недвижимость

PATN

-

IFLO
0.0%

Коммунальные услуги

PATN

-

IFLO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с SEIEPATN с ENHIPATN с IDEVPATN с BIDDPATN с IPOSPATN с AVIV
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDW

Доходность на риск

PATN vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATN c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PATNIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.29

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.33

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

5.18

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

17.40

-4.47

PATN vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATN на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFLO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATN и IFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PATN и IFLO

Максимальная просадка PATN за все время составила -16.77%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATN и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATNIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-6.44%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-6.44%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-1.99%

-7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-1.29%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

1.91%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PATN и IFLO

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PATN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATNIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

3.21%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

12.02%

+10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

14.56%

+10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

14.53%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

14.53%

+7.98%

Сравнение комиссий PATN и IFLO

PATN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATN и IFLO

Дивидендная доходность PATN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности IFLO в 1.57%

ПозицияTTM20252024
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.69%2.25%0.30%

Часто задаваемые вопросы

PATN and IFLO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (9.70%) compared to IFLO (3.21%). In terms of maximum drawdown, PATN dropped -16.77% vs IFLO's -6.44%.

On 1-year performance, PATN leads with 51.48% vs 33.19% for IFLO. On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 51.48% return vs 33.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

PATN has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.57% for IFLO.

They also come from different issuers: Pacer and VictoryShares. Their fees differ too: 0.65% for PATN and 0.56% for IFLO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATN и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор