PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATN с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PATN с IDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - PATN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Nasdaq International Patent Leaders Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. PATN is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past year, PATN returned 69.98% vs 36.25% for IDVO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PATN и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATN показывает доходность 39.41%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 15.00%.

PATN

1 день
-0.79%
1 месяц
13.15%
С начала года
39.41%
6 месяцев
41.84%
1 год
69.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATN и IDVO

2026 (YTD)20252024
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		39.41%40.01%-1.73%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.00%36.46%0.21%

Correlation

The correlation between PATN and IDVO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.80

The correlation between PATN and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PATN и IDVO

Секторы
PATN
IDVO

Технологии

41.1%
8.7%

Промышленность

16.4%
9.8%

Здравоохранение

12.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
9.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.5%

Сырьевые материалы

2.9%
15.7%

Энергетика

2.1%
12.1%

Финансовые услуги

0.8%
18.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.4%

Технологии

PATN
41.1%
IDVO
8.7%

Промышленность

PATN
16.4%
IDVO
9.8%

Здравоохранение

PATN
12.5%
IDVO
8.3%

Потребительский циклический сектор

PATN
9.0%
IDVO
4.2%

Коммуникационные услуги

PATN
8.4%
IDVO
9.1%

Потребительский защитный сектор

PATN
6.3%
IDVO
7.5%

Сырьевые материалы

PATN
2.9%
IDVO
15.7%

Энергетика

PATN
2.1%
IDVO
12.1%

Финансовые услуги

PATN
0.8%
IDVO
18.3%

Недвижимость

PATN

-

IDVO

-

Коммунальные услуги

PATN

-

IDVO
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

PATN vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATN c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATNIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.33

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
3.12

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.42

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

3.51

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.80

13.61

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATN vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATN на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа IDVO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATN и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATNIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.33

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.24

1.39

+0.85

Просадки

Сравнение просадок PATN и IDVO

Максимальная просадка PATN за все время составила -16.77%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATN и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATNIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-15.46%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-10.37%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.49%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-2.30%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.67%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PATN и IDVO

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что PATN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATNIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

5.17%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

13.06%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.20%

15.62%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

16.36%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

16.36%

+4.48%

Сравнение комиссий PATN и IDVO

И PATN, и IDVO имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATN и IDVO

Дивидендная доходность PATN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности IDVO в 5.44%

ПозицияTTM2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.74%2.25%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PATN and IDVO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.79%) compared to IDVO (5.17%). In terms of maximum drawdown, PATN dropped -16.77% vs IDVO's -15.46%.

On 1-year performance, PATN leads with 69.98% vs 36.25% for IDVO. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 69.98% return vs 36.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PATN and IDVO have the same expense ratio: 0.65% per year.

IDVO has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 1.74% for PATN.

PATN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and Amplify.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATN и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор