PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATN с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PATN с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PATN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Nasdaq International Patent Leaders Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past year, PATN returned 73.16% vs 30.24% for CALF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PATN charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности PATN и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATN показывает доходность 40.52%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 13.34%.

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATN и CALF

2026 (YTD)20252024
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-3.92%

Correlation

The correlation between PATN and CALF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.49

Сравнение распределения секторов PATN и CALF

Секторы
PATN
CALF

Технологии

41.1%
29.7%

Промышленность

16.4%
5.9%

Здравоохранение

12.5%
9.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
28.3%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.3%

Сырьевые материалы

2.9%
1.6%

Энергетика

2.1%
10.3%

Финансовые услуги

0.8%
0.2%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PATN
41.1%
CALF
29.7%

Промышленность

PATN
16.4%
CALF
5.9%

Здравоохранение

PATN
12.5%
CALF
9.4%

Потребительский циклический сектор

PATN
9.0%
CALF
28.3%

Коммуникационные услуги

PATN
8.4%
CALF
8.8%

Потребительский защитный сектор

PATN
6.3%
CALF
4.3%

Сырьевые материалы

PATN
2.9%
CALF
1.6%

Энергетика

PATN
2.1%
CALF
10.3%

Финансовые услуги

PATN
0.8%
CALF
0.2%

Недвижимость

PATN

-

CALF
1.6%

Коммунальные услуги

PATN

-

CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

PATN vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATN c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATNCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
1.93

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
2.82

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.34

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

4.94

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.70

14.08

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATN vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATN на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATN и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATNCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

1.93

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

0.37

+1.91

Просадки

Сравнение просадок PATN и CALF

Максимальная просадка PATN за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATN и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATNCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-47.58%

+30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-6.15%

-8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.95%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-10.74%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.15%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PATN и CALF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что PATN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATNCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

4.92%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

10.47%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

15.84%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

23.44%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

26.02%

-5.17%

Сравнение комиссий PATN и CALF

PATN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATN и CALF

Дивидендная доходность PATN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PATN and CALF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to CALF (4.92%). In terms of maximum drawdown, PATN dropped -16.77% vs CALF's -47.58%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 30.24% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 30.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

PATN has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.28% for CALF.

PATN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.65% for PATN and 0.59% for CALF.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATN и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор