PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PATN с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PATN с CALF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both exchange-traded funds - PATN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Nasdaq International Patent Leaders Index, while CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past year, PATN returned 55.33% vs 40.15% for CALF. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PATN charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности PATN и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATN показывает доходность 31.99%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 25.64%.

PATN

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.48%
6 месяцев
21.30%
С начала года
31.99%
1 год
55.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
37.33%

CALF

1 день
-0.91%
1 месяц
7.53%
6 месяцев
20.69%
С начала года
25.64%
1 год
40.15%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
Всё время*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CALF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF
$26.51M$26.90M$25.92M

PATN

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
$6.38M$4.65M$3.83M

Сравнение доходности по годам PATN и CALF

2026 (YTD)20252024
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		31.99%40.01%-1.73%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		25.64%2.33%-3.14%

Correlation

The correlation between PATN and CALF is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.41

Сравнение распределения секторов PATN и CALF

Секторы
PATN
CALF

Технологии

43.9%
23.4%

Промышленность

17.5%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
23.2%

Здравоохранение

9.5%
11.6%

Коммуникационные услуги

7.0%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.2%
5.3%

Сырьевые материалы

3.2%
4.2%

Энергетика

0.9%
13.7%

Финансовые услуги

0.7%
0.2%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PATN
43.9%
CALF
23.4%

Промышленность

PATN
17.5%
CALF
9.3%

Потребительский циклический сектор

PATN
10.5%
CALF
23.2%

Здравоохранение

PATN
9.5%
CALF
11.6%

Коммуникационные услуги

PATN
7.0%
CALF
7.6%

Потребительский защитный сектор

PATN
6.2%
CALF
5.3%

Сырьевые материалы

PATN
3.2%
CALF
4.2%

Энергетика

PATN
0.9%
CALF
13.7%

Финансовые услуги

PATN
0.7%
CALF
0.2%

Недвижимость

PATN

-

CALF
1.8%

Коммунальные услуги

PATN

-

CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с SEIEPATN с ENHIPATN с BIDDPATN с IDEVPATN с FNDFPATN с IPOS
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

PATN vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PATN c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PATNCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.52

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.61

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

6.70

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

19.33

-7.33

PATN vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATN на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATN и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PATN и CALF

Максимальная просадка PATN за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATN и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATNCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-47.58%

+30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-6.02%

-8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-0.91%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-10.56%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

2.08%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PATN и CALF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что PATN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATNCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

5.54%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

11.81%

+11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.41%

16.02%

+9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

23.23%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

25.89%

-3.17%

Сравнение комиссий PATN и CALF

PATN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATN и CALF

Дивидендная доходность PATN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности CALF в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.09%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.65%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PATN and CALF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.24%) compared to CALF (5.54%). In terms of maximum drawdown, PATN dropped -16.77% vs CALF's -47.58%.

On 1-year performance, PATN leads with 55.33% vs 40.15% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 55.33% return vs 40.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

PATN has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.09% for CALF.

PATN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CALF is Small Cap Value Equities. PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.65% for PATN and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATN и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор