PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASIX с RMDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PASIX с RMDFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).

PASIX управляется UBS. Фонд был запущен 9 апр. 2006 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PASIX и RMDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PASIX и RMDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		-0.69%7.47%6.56%4.97%0.22%2.60%9.48%6.08%-5.41%3.71%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		2.53%18.85%1.45%8.01%-6.84%4.20%5.10%11.50%-4.89%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, PASIX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции PASIX уступали акциям RMDFX по среднегодовой доходности: 3.43% против 4.91% соответственно.

PASIX

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.82%
3 года*
6.29%
5 лет*
3.98%
10 лет*
3.43%

RMDFX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.79%
С начала года
2.53%
6 месяцев
7.56%
1 год
17.15%
3 года*
9.46%
5 лет*
5.23%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Alternative Strategies Investments

Aspiriant Defensive Allocation Fund

Часто сравнивают с PASIX:
PASIX с QRPNXPASIX с PCLCXPASIX с USIAXPASIX с PCSGXPASIX с EMPTXPASIX с PCEMXPASIX с PWTYX
Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с BINCRMDFX с QMNNXRMDFX с VOORMDFX с EGRIXRMDFX с AGEPXRMDFX с QLENX

Сравнение комиссий PASIX и RMDFX

PASIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.

PASIX
PACE Alternative Strategies Investments
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund

Доходность на риск

PASIX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASIX
Ранг доходности на риск PASIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASIX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASIXRMDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

3.47

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

4.74

-2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.75

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

4.07

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

17.19

-9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASIX vs. RMDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASIX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа RMDFX равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASIX и RMDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASIXRMDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

3.47

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.78

-0.42

Корреляция

Корреляция между PASIX и RMDFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASIX и RMDFX

Дивидендная доходность PASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности RMDFX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		11.01%10.93%7.96%3.57%2.42%6.45%4.82%0.00%2.89%0.00%0.00%2.14%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.52%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PASIX и RMDFX

Максимальная просадка PASIX за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASIX и RMDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PASIXRMDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-15.96%

-16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-4.19%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.22%

-14.63%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.50%

-15.96%

+5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-3.79%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-3.37%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.99%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PASIX и RMDFX

PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PASIXRMDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.99%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

3.83%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

5.01%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

6.34%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

6.20%

-1.19%