PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASIX с QGRPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PASIX с QGRPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX).

PASIX управляется UBS. Фонд был запущен 9 апр. 2006 г.. QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PASIX и QGRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PASIX и QGRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		-0.10%7.47%6.56%4.97%0.22%2.60%7.56%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%

Доходность по периодам

С начала года, PASIX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у QGRPX с доходностью -11.21%.

PASIX

1 день
0.60%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.35%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.03%
10 лет*
3.49%

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Alternative Strategies Investments

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Часто сравнивают с PASIX:
PASIX с QRPNXPASIX с PCLCXPASIX с USIAXPASIX с EMPTXPASIX с PCSGXPASIX с PCEMXPASIX с PWTYX
Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO

Сравнение комиссий PASIX и QGRPX

PASIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии QGRPX в 0.50%.

PASIX
PACE Alternative Strategies Investments
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Доходность на риск

PASIX vs. QGRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASIX
Ранг доходности на риск PASIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASIX c QGRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASIXQGRPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.54

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.95

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.21

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

0.68

+7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASIX vs. QGRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа QGRPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASIX и QGRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASIXQGRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.54

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.51

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.63

-0.27

Корреляция

Корреляция между PASIX и QGRPX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASIX и QGRPX

Дивидендная доходность PASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности QGRPX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		10.94%10.93%7.96%3.57%2.42%6.45%4.82%0.00%2.89%0.00%0.00%2.14%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PASIX и QGRPX

Максимальная просадка PASIX за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки QGRPX в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASIX и QGRPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PASIXQGRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-30.28%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-17.45%

+14.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.22%

-30.28%

+25.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-14.47%

+11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-7.65%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

5.30%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PASIX и QGRPX

Текущая волатильность для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) составляет 2.38%, в то время как у UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что PASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PASIXQGRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

6.13%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

11.43%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

21.16%

-16.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

19.60%

-14.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

19.43%

-14.42%