PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASAX с HSTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PASAX с HSTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).

PASAX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PASAX и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PASAX и HSTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PASAX
PIMCO All Asset Fund Class A		3.33%12.85%3.66%7.66%-11.90%15.14%7.93%11.72%-5.47%13.50%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.08%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, PASAX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у HSTRX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции PASAX превзошли акции HSTRX по среднегодовой доходности: 6.30% против 5.52% соответственно.

PASAX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.33%
6 месяцев
5.95%
1 год
13.98%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.30%

HSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.69%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.02%
10 лет*
5.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund Class A

Hussman Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с PASAX:
PASAX с GIPIXPASAX с ABRZXPASAX с CRDBXPASAX с GOIIXPASAX с GPIFXPASAX с HFSAXPASAX с PCN
Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с PRPFXHSTRX с VWIAXHSTRX с HSGFX

Сравнение комиссий PASAX и HSTRX

PASAX берет комиссию в 2.24%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.

PASAX
PIMCO All Asset Fund Class A
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund

Доходность на риск

PASAX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASAX
Ранг доходности на риск PASAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASAX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASAXHSTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.59

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

3.59

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.53

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

5.30

-2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

19.02

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASAX vs. HSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASAX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSTRX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASAX и HSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASAXHSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.59

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.94

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.93

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.86

-0.10

Корреляция

Корреляция между PASAX и HSTRX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASAX и HSTRX

Дивидендная доходность PASAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности HSTRX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASAX
PIMCO All Asset Fund Class A		7.14%6.80%5.47%2.81%7.19%11.47%3.18%2.90%5.02%4.07%3.12%3.36%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		1.99%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Просадки

Сравнение просадок PASAX и HSTRX

Максимальная просадка PASAX за все время составила -27.81%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASAX и HSTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PASAXHSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-13.53%

-14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-3.14%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-13.53%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.70%

-13.53%

-9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-2.08%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-2.70%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.87%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PASAX и HSTRX

PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что PASAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PASAXHSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

1.21%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

3.21%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

6.61%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.75%

6.46%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.77%

5.96%

+1.81%