PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASAX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PASAX с HFSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

PASAX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности PASAX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PASAX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PASAX
PIMCO All Asset Fund Class A		2.81%12.85%3.66%7.66%-11.90%15.14%7.93%11.72%-5.47%13.50%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.92%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, PASAX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции PASAX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 6.24% против 8.40% соответственно.

PASAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.55%
С начала года
2.81%
6 месяцев
5.59%
1 год
13.81%
3 года*
7.73%
5 лет*
4.36%
10 лет*
6.24%

HFSAX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.24%
3 года*
8.42%
5 лет*
3.95%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund Class A

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с PASAX:
PASAX с GIPIXPASAX с CRDBXPASAX с HSTRXPASAX с ABRZXPASAX с COTZXPASAX с GOIIXPASAX с GPIFX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PRPFX

Сравнение комиссий PASAX и HFSAX

PASAX берет комиссию в 2.24%, что несколько больше комиссии HFSAX в 1.75%.

PASAX
PIMCO All Asset Fund Class A
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Доходность на риск

PASAX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASAX
Ранг доходности на риск PASAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASAX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASAXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

2.35

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.17

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.71

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

9.66

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASAX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASAX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSAX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASAX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASAXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.35

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.35

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.30

-0.54

Корреляция

Корреляция между PASAX и HFSAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASAX и HFSAX

Дивидендная доходность PASAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что меньше доходности HFSAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASAX
PIMCO All Asset Fund Class A		7.18%6.80%5.47%2.81%7.19%11.47%3.18%2.90%5.02%4.07%3.12%3.36%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.84%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PASAX и HFSAX

Максимальная просадка PASAX за все время составила -27.81%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASAX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PASAXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-12.81%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-3.68%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-12.81%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.70%

-12.81%

-9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-3.68%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-2.39%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.03%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PASAX и HFSAX

PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что PASAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PASAXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

1.84%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

3.69%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

4.41%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.75%

6.31%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.77%

6.25%

+1.52%