PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASAX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PASAX с QEVOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

PASAX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PASAX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PASAX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PASAX
PIMCO All Asset Fund Class A		2.81%12.85%3.66%7.66%-11.90%15.14%7.93%4.18%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		38.56%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, PASAX показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 38.56%.

PASAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.55%
С начала года
2.81%
6 месяцев
5.59%
1 год
13.81%
3 года*
7.73%
5 лет*
4.36%
10 лет*
6.24%

QEVOX

1 день
0.18%
1 месяц
12.07%
С начала года
38.56%
6 месяцев
52.33%
1 год
30.78%
3 года*
19.40%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund Class A

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с PASAX:
PASAX с GIPIXPASAX с CRDBXPASAX с HFSAXPASAX с HSTRXPASAX с PMJIXPASAX с PONPXPASAX с ABRZX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с QALTXQEVOX с PMYRXQEVOX с OTRFXQEVOX с HSTRXQEVOX с QCGDXQEVOX с SAPEX

Сравнение комиссий PASAX и QEVOX

PASAX берет комиссию в 2.24%, что несколько больше комиссии QEVOX в 1.56%.

PASAX
PIMCO All Asset Fund Class A
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund

Доходность на риск

PASAX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASAX
Ранг доходности на риск PASAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASAX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASAXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.22

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.60

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.47

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

2.18

+7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASAX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASAX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа QEVOX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASAX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASAXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.22

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.28

+0.48

Корреляция

Корреляция между PASAX и QEVOX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASAX и QEVOX

Дивидендная доходность PASAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что меньше доходности QEVOX в 47.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASAX
PIMCO All Asset Fund Class A		7.18%6.80%5.47%2.81%7.19%11.47%3.18%2.90%5.02%4.07%3.12%3.36%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.88%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PASAX и QEVOX

Максимальная просадка PASAX за все время составила -27.81%, примерно равная максимальной просадке QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASAX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PASAXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-28.47%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-20.43%

+14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-27.40%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-2.96%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-14.19%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

13.76%

-12.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PASAX и QEVOX

Текущая волатильность для PIMCO All Asset Fund Class A (PASAX) составляет 2.44%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что PASAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PASAXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

9.69%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

21.92%

-17.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

26.15%

-19.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.75%

20.09%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.77%

21.70%

-13.93%