PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARYX с POGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PARYX с POGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PARYX (Putnam Short Duration Bond Fund) and POGAX (Putnam Growth Opportunities Fund) are both mutual funds - PARYX is a Short-Term Bond fund managed by Putnam, while POGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PARYX returned 2.95%/yr vs 18.53%/yr for POGAX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PARYX charges 0.37%/yr vs 0.99%/yr for POGAX.

Доходность

Сравнение доходности PARYX и POGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PARYX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у POGAX с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции PARYX уступали акциям POGAX по среднегодовой доходности: 2.95% против 18.53% соответственно.

PARYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.18%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.45%
10 лет*
2.95%

POGAX

1 день
-0.12%
1 месяц
7.16%
С начала года
9.53%
6 месяцев
9.12%
1 год
25.84%
3 года*
24.19%
5 лет*
14.66%
10 лет*
18.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PARYX и POGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund		0.75%5.96%5.19%5.62%-4.53%0.52%3.37%4.90%2.23%3.48%
POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund		9.53%14.28%33.22%44.22%-30.43%22.64%38.44%36.44%2.29%30.97%

Correlation

The correlation between PARYX and POGAX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Short Duration Bond Fund

Putnam Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с PARYX:
PARYX с FTSMPARYX с PSHYXPARYX с PEIYXPARYX с PMYYXPARYX с SNSAXPARYX с PGOYXPARYX с GPICX
Часто сравнивают с POGAX:
POGAX с VOOPOGAX с PNOPXPOGAX с MEGBXPOGAX с FSPGXPOGAX с QQQPOGAX с VUGPOGAX с QQQM

Доходность на риск

PARYX vs. POGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARYX
Ранг доходности на риск PARYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARYX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
POGAX
Ранг доходности на риск POGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARYX c POGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARYXPOGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.68

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
2.29

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.30

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

1.62

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

5.41

+10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARYX vs. POGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARYX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа POGAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARYX и POGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARYXPOGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.68

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.68

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.46

0.88

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.45

+0.88

Просадки

Сравнение просадок PARYX и POGAX

Максимальная просадка PARYX за все время составила -7.68%, что меньше максимальной просадки POGAX в -76.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARYX и POGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PARYXPOGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.68%

-76.55%

+68.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-16.42%

+15.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.10%

-23.66%

+22.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.16%

-34.15%

+26.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.68%

-34.15%

+26.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.12%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-29.04%

+28.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

4.92%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PARYX и POGAX

Текущая волатильность для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) составляет 0.61%, в то время как у Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что PARYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PARYXPOGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

3.68%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

12.09%

-10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

15.91%

-14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

21.65%

-19.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.03%

21.21%

-19.18%

Сравнение комиссий PARYX и POGAX

PARYX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии POGAX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARYX и POGAX

Дивидендная доходность PARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности POGAX в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund		4.11%4.15%3.81%3.04%1.70%1.91%2.11%2.98%2.11%2.54%2.75%1.86%
POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund		5.19%5.68%4.58%0.49%7.80%9.08%3.29%3.83%7.98%1.89%0.01%5.70%

Часто задаваемые вопросы

PARYX and POGAX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POGAX has higher volatility (3.68%) compared to PARYX (0.61%). In terms of maximum drawdown, PARYX dropped -7.68% vs POGAX's -76.55%.

PARYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PARYX и POGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор