Сравнение PARYX с POGAX
PARYX (Putnam Short Duration Bond Fund) and POGAX (Putnam Large Cap Growth Fund Class A) are both mutual funds - PARYX is a Short-Term Bond fund managed by Putnam, while POGAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Putnam. Over the past 10 years, PARYX returned 2.83%/yr vs 17.49%/yr for POGAX. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PARYX charges 0.37%/yr vs 0.93%/yr for POGAX.
Доходность
Сравнение доходности PARYX и POGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PARYX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у POGAX с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции PARYX уступали акциям POGAX по среднегодовой доходности: 2.83% против 17.49% соответственно.
PARYX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 0.89%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.83%
- Всё время*
- 2.23%
POGAX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 4.99%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 17.49%
- Всё время*
- 9.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PARYX и POGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | 0.89% | 5.96% | 5.19% | 5.62% | -4.53% | 0.52% | 3.37% | 4.90% | 2.23% | 3.48% |
POGAX Putnam Large Cap Growth Fund Class A | 4.99% | 14.28% | 33.22% | 44.22% | -30.43% | 22.64% | 38.44% | 36.44% | 2.29% | 30.97% |
Correlation
The correlation between PARYX and POGAX is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.15 |
The correlation between PARYX and POGAX shifts across timeframes, from 0.10 (10 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PARYX vs. POGAX — Ранг доходности на риск
PARYX
POGAX
Сравнение PARYX c POGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Putnam Large Cap Growth Fund Class A (POGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PARYX | POGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.12 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 0.67 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 1.97 | +8.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PARYX и POGAX
Максимальная просадка PARYX за все время составила -7.68%, что меньше максимальной просадки POGAX в -76.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARYX и POGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PARYX | POGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.68% | -76.55% | +68.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -16.42% | +15.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.10% | -23.66% | +22.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.16% | -34.15% | +26.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.68% | -34.15% | +26.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -4.26% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -28.90% | +28.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 5.52% | -5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARYX и POGAX
Текущая волатильность для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) составляет 0.48%, в то время как у Putnam Large Cap Growth Fund Class A (POGAX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что PARYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PARYX | POGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 6.96% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 14.81% | -13.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81% | 18.23% | -16.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.23% | 22.02% | -19.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 21.35% | -19.31% |
Сравнение комиссий PARYX и POGAX
PARYX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии POGAX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARYX и POGAX
Дивидендная доходность PARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности POGAX в 5.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | 3.76% | 4.15% | 3.81% | 3.04% | 1.70% | 1.91% | 2.11% | 2.98% | 2.11% | 2.54% | 2.75% | 1.86% |
POGAX Putnam Large Cap Growth Fund Class A | 5.41% | 5.68% | 4.58% | 0.49% | 7.80% | 9.08% | 3.29% | 3.83% | 7.98% | 1.89% | 0.01% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
PARYX and POGAX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POGAX has higher volatility (6.96%) compared to PARYX (0.48%). In terms of maximum drawdown, PARYX dropped -7.68% vs POGAX's -76.55%.
PARYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PARYX и POGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор