Сравнение PARWX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
PARWX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PARWX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARWX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARWX Parnassus Endeavor Fund | -1.56% | 19.07% | 12.03% | 13.67% | -13.71% | 31.09% | 27.42% | 33.28% | -13.58% | 19.85% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PARWX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PARWX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 13.56% против 4.46% соответственно.
PARWX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 13.56%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARWX и HDCTX
PARWX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
PARWX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
PARWX
HDCTX
Сравнение PARWX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARWX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.75 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.96 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 5.25 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARWX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.39 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.36 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PARWX и HDCTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARWX и HDCTX
Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARWX Parnassus Endeavor Fund | 12.34% | 12.14% | 8.25% | 1.76% | 2.97% | 16.75% | 0.70% | 0.79% | 12.34% | 6.32% | 3.27% | 10.26% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок PARWX и HDCTX
Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARWX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -59.05% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -6.95% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.27% | -18.22% | -14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.21% | -19.43% | -17.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -6.07% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -6.45% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.59% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARWX и HDCTX
Parnassus Endeavor Fund (PARWX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что PARWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARWX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 2.15% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 6.30% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 11.06% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 10.49% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 11.44% | +9.62% |