Сравнение PARWX с FBLEX

С начала года, PARWX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции PARWX превзошли акции FBLEX по среднегодовой доходности: 13.56% против 11.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PARWX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PARWX и FBLEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности FBLEX в 11.10%

Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и FBLEX.

Parnassus Endeavor Fund (PARWX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что PARWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.