PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARWX с CMGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PARWX с CMGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PARWX (Parnassus Endeavor Fund) and CMGIX (BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio) are both mutual funds - PARWX is a Large Cap Value Equities fund managed by Parnassus, while CMGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, PARWX returned 14.57%/yr vs 12.48%/yr for CMGIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PARWX charges 0.88%/yr vs 0.80%/yr for CMGIX.

Доходность

Сравнение доходности PARWX и CMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PARWX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у CMGIX с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции PARWX превзошли акции CMGIX по среднегодовой доходности: 14.57% против 12.48% соответственно.

PARWX

1 день
-0.16%
1 месяц
2.66%
С начала года
11.92%
6 месяцев
13.12%
1 год
32.58%
3 года*
18.87%
5 лет*
8.86%
10 лет*
14.57%

CMGIX

1 день
-1.28%
1 месяц
3.70%
С начала года
8.90%
6 месяцев
6.49%
1 год
7.72%
3 года*
11.95%
5 лет*
1.78%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PARWX и CMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		11.92%19.07%12.03%13.67%-13.71%31.09%27.42%33.28%-13.58%19.85%
CMGIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio		8.90%0.49%12.44%28.24%-37.36%14.51%46.13%36.19%2.88%34.59%

Correlation

The correlation between PARWX and CMGIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2005 г.

0.80

The correlation between PARWX and CMGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Endeavor Fund

BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio

Часто сравнивают с PARWX:
PARWX с SPYPARWX с DAGVXPARWX с VAFAXPARWX с VOOPARWX с VTIPARWX с PRWAXPARWX с QQQ
Часто сравнивают с CMGIX:
CMGIX с FDEGXCMGIX с PCBIXCMGIX с QQQCMGIX с MAEGXCMGIX с VONGCMGIX с JLGMXCMGIX с FSCSX

Доходность на риск

PARWX vs. CMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARWX
Ранг доходности на риск PARWX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARWX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARWX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARWX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARWX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARWX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CMGIX
Ранг доходности на риск CMGIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARWX c CMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARWXCMGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
0.41

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
0.72

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.08

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

0.58

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

1.81

+15.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARWX vs. CMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа CMGIX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и CMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARWXCMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

0.41

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.07

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.41

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PARWX и CMGIX

Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки CMGIX в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и CMGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PARWXCMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-73.85%

+26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-14.90%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-29.77%

+11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.27%

-45.96%

+13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-45.96%

+8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-7.65%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-28.66%

+21.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

4.78%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и CMGIX

Текущая волатильность для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) составляет 3.02%, в то время как у BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что PARWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PARWXCMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

5.27%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

17.16%

-7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

21.06%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

25.05%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

23.45%

-2.41%

Сравнение комиссий PARWX и CMGIX

PARWX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CMGIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и CMGIX

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что меньше доходности CMGIX в 19.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMGIX
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio		19.47%21.20%0.00%0.00%0.00%4.94%0.00%0.39%4.72%3.31%0.00%2.57%
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		10.85%12.14%8.25%1.76%2.97%16.75%0.70%0.79%12.34%6.32%3.27%10.26%

Часто задаваемые вопросы

PARWX and CMGIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMGIX has higher volatility (5.27%) compared to PARWX (3.02%). In terms of maximum drawdown, PARWX dropped -47.76% vs CMGIX's -73.85%.

PARWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PARWX и CMGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор