PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PARNX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARNX с VGT

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

PARNX управляется Parnassus. Фонд был запущен 27 дек. 1984 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARNX или VGT.

Корреляция

Корреляция между PARNX и VGT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PARNX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PARNX:

-0.25

VGT:

0.40

Коэф-т Сортино

PARNX:

-0.18

VGT:

0.82

Коэф-т Омега

PARNX:

0.98

VGT:

1.11

Коэф-т Кальмара

PARNX:

-0.17

VGT:

0.50

Коэф-т Мартина

PARNX:

-0.52

VGT:

1.61

Индекс Язвы

PARNX:

11.83%

VGT:

8.39%

Дневная вол-ть

PARNX:

25.28%

VGT:

30.15%

Макс. просадка

PARNX:

-71.21%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

PARNX:

-20.66%

VGT:

-6.99%

Доходность по периодам

С начала года, PARNX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции PARNX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 2.07% против 19.64% соответственно.

PARNX

С начала года

-3.84%

1 месяц

18.25%

6 месяцев

-11.83%

1 год

-6.23%

3 года

7.65%

5 лет

3.54%

10 лет

2.07%

VGT

С начала года

-3.19%

1 месяц

22.25%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.97%

3 года

22.08%

5 лет

19.45%

10 лет

19.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Mid Cap Growth Fund

Vanguard Information Technology ETF

Сравнение комиссий PARNX и VGT

PARNX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

PARNX
Parnassus Mid Cap Growth Fund
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PARNX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PARNX
Ранг риск-скорректированной доходности PARNX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARNX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARNX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PARNX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PARNX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARNX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARNX и VGT

PARNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PARNX
Parnassus Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.45%0.09%2.53%1.32%0.93%0.81%4.40%3.37%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.53%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок PARNX и VGT

Максимальная просадка PARNX за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARNX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PARNX и VGT

Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 7.35% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...