Сравнение PARMX с JNVSX
PARMX (Parnassus Mid Cap Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PARMX returned 8.71%/yr vs 10.68%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PARMX charges 0.96%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.
Доходность
Сравнение доходности PARMX и JNVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PARMX показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции PARMX уступали акциям JNVSX по среднегодовой доходности: 8.71% против 10.68% соответственно.
PARMX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.55%
- С начала года
- 8.98%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 8.71%
JNVSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -2.88%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение доходности по годам PARMX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARMX Parnassus Mid Cap Fund | 8.98% | 12.86% | 10.05% | 12.66% | -21.41% | 16.38% | 14.88% | 28.74% | -6.67% | 15.80% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 1.02% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Correlation
The correlation between PARMX and JNVSX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between PARMX and JNVSX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PARMX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
PARMX
JNVSX
Сравнение PARMX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PARMX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.04 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | -0.06 | +6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PARMX и JNVSX
Максимальная просадка PARMX за все время составила -49.88%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARMX и JNVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PARMX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.88% | -34.52% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -10.42% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.73% | -17.43% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.27% | -24.56% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.39% | -34.52% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -7.59% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -5.20% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 5.74% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARMX и JNVSX
Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что PARMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PARMX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 3.85% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 9.58% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 12.95% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 20.49% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 19.17% | -1.47% |
Сравнение комиссий PARMX и JNVSX
PARMX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARMX и JNVSX
Дивидендная доходность PARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что меньше доходности JNVSX в 11.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.14% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
PARMX Parnassus Mid Cap Fund | 9.40% | 10.25% | 9.92% | 2.29% | 4.90% | 4.88% | 0.36% | 4.15% | 3.90% | 4.19% | 2.76% | 6.42% |
Часто задаваемые вопросы
PARMX and JNVSX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PARMX has higher volatility (4.53%) compared to JNVSX (3.85%). In terms of maximum drawdown, PARMX dropped -49.88% vs JNVSX's -34.52%.
PARMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PARMX и JNVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор