PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARFX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARFX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

PARFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PARFX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARFX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARFX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		-1.08%18.56%13.90%20.55%-19.31%17.22%18.32%25.12%-7.93%20.76%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.05%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, PARFX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции PARFX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 10.28% против 3.93% соответственно.

PARFX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.41%
1 год
16.84%
3 года*
14.85%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.28%

FIKFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.95%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с PARFX:
PARFX с JLGMXPARFX с FXAIXPARFX с AALTXPARFX с VOOPARFX с VGTPARFX с VITAXPARFX с VIGAX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий PARFX и FIKFX

PARFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.

PARFX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

PARFX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARFX
Ранг доходности на риск PARFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARFX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARFXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.63

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.30

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.20

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

9.11

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARFX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARFX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FIKFX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARFX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARFXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.63

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.90

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.96

-0.53

Корреляция

Корреляция между PARFX и FIKFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARFX и FIKFX

Дивидендная доходность PARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARFX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		3.86%3.82%1.69%4.32%7.60%6.77%4.27%5.55%8.33%2.34%3.11%4.00%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок PARFX и FIKFX

Максимальная просадка PARFX за все время составила -53.67%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARFX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PARFXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.67%

-15.03%

-38.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-3.32%

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-15.03%

-13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-15.03%

-17.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-2.37%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-1.74%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.80%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PARFX и FIKFX

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PARFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARFXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

2.05%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

2.85%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

4.39%

+11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

5.07%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

4.40%

+10.97%