PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAPR с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAPR с QB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds - PAPR tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index while QB tracks the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, PAPR returned 13.77% vs 22.02% for QB. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PAPR charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for QB.

Доходность

Сравнение доходности PAPR и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAPR показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 15.42%.

PAPR

1 день
0.05%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
8.91%
С начала года
9.38%
1 год
13.77%
3 года*
11.35%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—
Всё время*
7.93%

QB

1 день
-0.16%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
15.23%
С начала года
15.42%
1 год
22.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PAPR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April
$1.27M$1.26M$1.31M

QB

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF
$54.45K$33.29K$150.60K

Сравнение доходности по годам PAPR и QB

2026 (YTD)2025
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		9.38%5.56%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		15.42%6.10%

Correlation

The correlation between PAPR and QB is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.68

The correlation between PAPR and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAPR и QB

Секторы
PAPR
QB

Технологии

37.9%
49.9%

Финансовые услуги

11.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.0%
16.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.5%

Здравоохранение

9.1%
5.3%

Промышленность

8.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.6%

Энергетика

3.0%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.3%

Технологии

PAPR
37.9%
QB
49.9%

Финансовые услуги

PAPR
11.7%
QB
0.2%

Коммуникационные услуги

PAPR
10.0%
QB
16.4%

Потребительский циклический сектор

PAPR
9.6%
QB
12.5%

Здравоохранение

PAPR
9.1%
QB
5.3%

Промышленность

PAPR
8.4%
QB
3.7%

Потребительский защитный сектор

PAPR
4.6%
QB
8.6%

Энергетика

PAPR
3.0%
QB
0.6%

Коммунальные услуги

PAPR
2.3%
QB
1.6%

Недвижимость

PAPR
1.9%
QB
0.1%

Сырьевые материалы

PAPR
1.7%
QB
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с GAPRPAPR с VOOPAPR с NAPRPAPR с JAJLPAPR с CAOSPAPR с PMAR
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QQQQB с QCJLQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY

Доходность на риск

PAPR vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QB
Ранг доходности на риск QB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PAPR c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAPRQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.95
3.04

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.83
4.53

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

1.73

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.92

6.36

+5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.79

30.54

+26.25

PAPR vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPR на текущий момент составляет 3.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QB равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPR и QB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAPR и QB

Максимальная просадка PAPR за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPR и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAPRQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-3.47%

-11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

-3.47%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-0.41%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.72%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPR и QB

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) составляет 1.22%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что PAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAPRQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

2.36%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

6.10%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

7.27%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.22%

7.04%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

7.04%

+2.32%

Сравнение комиссий PAPR и QB

PAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPR и QB

PAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.75%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAPR and QB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QB has higher volatility (2.36%) compared to PAPR (1.22%). In terms of maximum drawdown, PAPR dropped -15.31% vs QB's -3.47%.

On 1-year performance, QB leads with 22.02% vs 13.77% for PAPR. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PAPR has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QB has performed better with a 22.02% return vs 13.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for PAPR.

QB has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for PAPR.

PAPR tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for PAPR and 0.58% for QB.

PAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAPR и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор