PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPR с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPR с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

PAPR и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Фонд был запущен 1 апр. 2019 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PAPR и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPR и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		2.17%6.58%12.28%16.45%-4.29%7.51%16.23%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, PAPR показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

PAPR

1 день
0.43%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.17%
6 месяцев
4.07%
1 год
11.90%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с MTBAPAPR с CAOSPAPR с BUFRPAPR с CLOZPAPR с BUFF
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий PAPR и KAPR

И PAPR, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

PAPR vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPR c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPRKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.77

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.53

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.11

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

12.93

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPR vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPR и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPRKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.77

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.52

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.74

+0.03

Корреляция

Корреляция между PAPR и KAPR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPR и KAPR

Ни PAPR, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAPR и KAPR

Максимальная просадка PAPR за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPR и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPRKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-16.91%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-8.39%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

-16.91%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-4.02%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.37%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPR и KAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) составляет 1.07%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что PAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPRKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.70%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

3.93%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

10.19%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.23%

11.77%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

11.71%

-2.18%