PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPR с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPR с FMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

PAPR и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Фонд был запущен 1 апр. 2019 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PAPR и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPR и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		1.74%6.58%12.28%16.45%-4.29%6.62%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.16%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, PAPR показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.16%.

PAPR

1 день
0.45%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.74%
6 месяцев
3.75%
1 год
11.61%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

FMAR

1 день
1.89%
1 месяц
0.92%
С начала года
2.16%
6 месяцев
4.53%
1 год
14.91%
3 года*
12.98%
5 лет*
9.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с MTBAPAPR с CAOSPAPR с BUFRPAPR с CLOZPAPR с BUFF
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV

Сравнение комиссий PAPR и FMAR

PAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

PAPR vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPR c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPRFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.99

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.84

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

11.70

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPR vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPR на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPR и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPRFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.36

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.95

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.98

-0.22

Корреляция

Корреляция между PAPR и FMAR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPR и FMAR

Ни PAPR, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAPR и FMAR

Максимальная просадка PAPR за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPR и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPRFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-14.36%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-8.31%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

-14.36%

+2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-2.21%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.30%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPR и FMAR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) составляет 1.01%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что PAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPRFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

2.90%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

3.75%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62%

11.04%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.23%

10.49%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

10.47%

-0.94%