PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPR с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPR с FBUF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

PAPR и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Фонд был запущен 1 апр. 2019 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PAPR и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPR и FBUF

2026 (YTD)20252024
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		1.74%6.58%9.89%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.37%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, PAPR показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.37%.

PAPR

1 день
0.45%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.74%
6 месяцев
3.75%
1 год
11.61%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

FBUF

1 день
1.51%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.90%
1 год
14.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с MTBAPAPR с CAOSPAPR с BUFRPAPR с CLOZPAPR с BUFF
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с NAPR

Сравнение комиссий PAPR и FBUF

PAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

PAPR vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPR c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPRFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.87

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.16

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

9.34

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPR vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPR на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPR и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPRFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.11

-0.36

Корреляция

Корреляция между PAPR и FBUF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPR и FBUF

PAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAPR и FBUF

Максимальная просадка PAPR за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPR и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPRFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-11.09%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-6.81%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.18%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-1.42%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.58%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPR и FBUF

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) составляет 1.01%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что PAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPRFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

3.11%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

6.52%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62%

10.77%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.23%

9.87%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

9.87%

-0.34%