Сравнение PAPI с VBIL
PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) and VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) are both exchange-traded funds - PAPI is a Derivative Income fund actively managed by Morgan Stanley, while VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. PAPI is actively managed, while VBIL is passively managed. Over the past year, PAPI returned 12.01% vs 3.91% for VBIL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PAPI charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for VBIL.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у VBIL с доходностью 1.71%.
PAPI
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAPI и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.57% | 4.66% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.71% | 3.73% |
Correlation
The correlation between PAPI and VBIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAPI vs. VBIL — Ранг доходности на риск
PAPI
VBIL
Сравнение PAPI c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAPI | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -110.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 39.66 | -38.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 296.41 | -294.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 1,960.46 | -1,956.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAPI и VBIL
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAPI | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -0.09% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -0.01% | -6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | 0.00% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -0.00% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 0.00% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и VBIL
Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что PAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAPI | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 0.05% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 0.16% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 0.22% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 0.30% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 0.30% | +11.43% |
Сравнение комиссий PAPI и VBIL
PAPI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и VBIL
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности VBIL в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.56% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAPI and VBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAPI has higher volatility (2.68%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, PAPI dropped -14.27% vs VBIL's -0.09%.
On 1-year performance, PAPI leads with 12.01% vs 3.91% for VBIL. On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VBIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAPI has performed better with a 12.01% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for PAPI.
PAPI has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 3.65% for VBIL.
PAPI is categorized as Derivative Income, while VBIL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Morgan Stanley and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for PAPI and 0.07% for VBIL.
VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.07 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAPI и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор