Сравнение PANW с CRSP
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while CRSP operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, PANW returned 35.61%/yr vs -17.08%/yr for CRSP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у CRSP с доходностью -5.03%.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
CRSP
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -17.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANW и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -5.03% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 151.39% | 113.18% | 21.68% | 15.89% |
Correlation
The correlation between PANW and CRSP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2016 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
PANW:
$208.04B
CRSP:
$4.78B
PANW:
$1.17
CRSP:
-$6.24
PANW:
18.95
CRSP:
1.11K
PANW:
7.52
CRSP:
2.64
PANW:
$10.61B
CRSP:
$4.10M
PANW:
$7.63B
CRSP:
-$171.17M
PANW:
$1.33B
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. CRSP — Ранг доходности на риск
PANW
CRSP
Сравнение PANW c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.49 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 0.81 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и CRSP
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -85.11% | +37.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -42.25% | +6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -64.91% | +28.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -80.68% | +44.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -76.29% | +69.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -49.24% | +34.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 25.51% | -9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и CRSP
Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 16.97%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 18.22% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 43.62% | -11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 62.44% | -23.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 60.65% | -18.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 64.35% | -25.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и CRSP
Ни PANW, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PANW and CRSP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSP has higher volatility (18.22%) compared to PANW (16.97%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs CRSP's -85.11%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор