PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAMC с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAMC с QQQJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - PAMC tracks the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index while QQQJ tracks the NASDAQ Next Generation 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAMC returned 9.24%/yr vs 6.21%/yr for QQQJ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PAMC charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности PAMC и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAMC показывает доходность 18.25%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 20.04%.

PAMC

1 день
-1.11%
1 месяц
3.39%
С начала года
18.25%
6 месяцев
15.73%
1 год
29.68%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—

QQQJ

1 день
-1.14%
1 месяц
2.22%
С начала года
20.04%
6 месяцев
17.68%
1 год
41.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
6.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAMC и QQQJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		18.25%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%12.13%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		20.04%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.34%

Correlation

The correlation between PAMC and QQQJ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.82

The correlation between PAMC and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAMC и QQQJ

Секторы
PAMC
QQQJ

Промышленность

25.8%
11.1%

Технологии

16.1%
40.4%

Финансовые услуги

15.8%
2.0%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.3%

Энергетика

9.8%
1.0%

Сырьевые материалы

5.6%
2.6%

Недвижимость

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.6%

Здравоохранение

3.4%
18.7%

Коммунальные услуги

3.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

0.7%
7.8%

Промышленность

PAMC
25.8%
QQQJ
11.1%

Технологии

PAMC
16.1%
QQQJ
40.4%

Финансовые услуги

PAMC
15.8%
QQQJ
2.0%

Потребительский циклический сектор

PAMC
11.8%
QQQJ
11.3%

Энергетика

PAMC
9.8%
QQQJ
1.0%

Сырьевые материалы

PAMC
5.6%
QQQJ
2.6%

Недвижимость

PAMC
4.0%
QQQJ

-

Потребительский защитный сектор

PAMC
3.8%
QQQJ
2.6%

Здравоохранение

PAMC
3.4%
QQQJ
18.7%

Коммунальные услуги

PAMC
3.1%
QQQJ
2.6%

Коммуникационные услуги

PAMC
0.7%
QQQJ
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с SPYPAMC с XMHQPAMC с VTI
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с QLDQQQJ с PSCTQQQJ с SPY

Доходность на риск

PAMC vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAMC c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAMCQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.22

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.97

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.56

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

14.75

-3.98

PAMC vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAMC на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQJ равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMC и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAMC и QQQJ

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAMCQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.04%

-39.57%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-11.84%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-22.46%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-39.57%

+12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-3.24%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-15.62%

+8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.85%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и QQQJ

Текущая волатильность для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) составляет 5.44%, в то время как у Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что PAMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAMCQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

7.18%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

15.70%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

19.00%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

22.18%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

22.11%

-1.39%

Сравнение комиссий PAMC и QQQJ

PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и QQQJ

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности QQQJ в 0.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.55%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%

Часто задаваемые вопросы

PAMC and QQQJ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQJ has higher volatility (7.18%) compared to PAMC (5.44%). In terms of maximum drawdown, PAMC dropped -27.04% vs QQQJ's -39.57%.

On 5-year performance, PAMC leads with 9.24% vs 6.21% for QQQJ. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PAMC has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAMC has performed better with a 9.24% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PAMC.

PAMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.55% for QQQJ.

PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for PAMC and 0.15% for QQQJ.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAMC и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор