PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAMC с MDYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAMC с MDYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) and MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - PAMC tracks the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index while MDYG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAMC returned 8.58%/yr vs 8.60%/yr for MDYG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PAMC charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for MDYG.

Доходность

Сравнение доходности PAMC и MDYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAMC показывает доходность 17.95%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 19.12%.

PAMC

1 день
0.20%
1 месяц
5.18%
С начала года
17.95%
6 месяцев
18.02%
1 год
28.44%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

MDYG

1 день
0.19%
1 месяц
5.83%
С начала года
19.12%
6 месяцев
19.35%
1 год
29.98%
3 года*
18.05%
5 лет*
8.60%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAMC и MDYG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		17.95%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%34.03%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		19.12%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%31.65%

Correlation

The correlation between PAMC and MDYG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.93

The correlation between PAMC and MDYG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAMC и MDYG

Секторы
PAMC
MDYG

Промышленность

25.6%
30.9%

Финансовые услуги

16.5%
7.1%

Технологии

14.1%
21.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
8.1%

Энергетика

10.8%
3.7%

Сырьевые материалы

5.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.1%

Недвижимость

4.1%
5.6%

Здравоохранение

3.4%
13.7%

Коммунальные услуги

3.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
1.5%

Промышленность

PAMC
25.6%
MDYG
30.9%

Финансовые услуги

PAMC
16.5%
MDYG
7.1%

Технологии

PAMC
14.1%
MDYG
21.5%

Потребительский циклический сектор

PAMC
12.1%
MDYG
8.1%

Энергетика

PAMC
10.8%
MDYG
3.7%

Сырьевые материалы

PAMC
5.4%
MDYG
3.7%

Потребительский защитный сектор

PAMC
4.2%
MDYG
2.1%

Недвижимость

PAMC
4.1%
MDYG
5.6%

Здравоохранение

PAMC
3.4%
MDYG
13.7%

Коммунальные услуги

PAMC
3.1%
MDYG
2.0%

Коммуникационные услуги

PAMC
0.8%
MDYG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с XMHQPAMC с SPYPAMC с VTI
Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD

Доходность на риск

PAMC vs. MDYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAMC c MDYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAMCMDYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.77

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.54

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.04

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

12.15

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAMC vs. MDYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAMC на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDYG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMC и MDYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAMCMDYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.77

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.48

+0.29

Просадки

Сравнение просадок PAMC и MDYG

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и MDYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAMCMDYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.04%

-58.44%

+31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-9.91%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-25.45%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-29.26%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-8.03%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.47%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и MDYG

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что PAMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAMCMDYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.23%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

13.22%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

17.05%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

20.62%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

21.05%

-0.32%

Сравнение комиссий PAMC и MDYG

PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MDYG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и MDYG

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности MDYG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.61%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAMC and MDYG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAMC has higher volatility (5.65%) compared to MDYG (5.23%). In terms of maximum drawdown, PAMC dropped -27.04% vs MDYG's -58.44%.

On 5-year performance, MDYG leads with 8.60% vs 8.58% for PAMC. On fees, MDYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MDYG has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MDYG has performed better with a 8.60% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PAMC.

PAMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.61% for MDYG.

PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.60% for PAMC and 0.15% for MDYG.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAMC и MDYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор